انتخاب متغیر در کوچک نواحی تحت مدل های AR-GARCH با الگوریتم تقویت گرادیان

ام البنین بشیری گودرزی; عبدالرضا سیاره; صدیقه زمانی مهریان

انتخاب متغیر در کوچک نواحی تحت مدل های AR-GARCH با الگوریتم تقویت گرادیان

محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 19، شماره: 1

سال انتشار: 1404

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: فارسی

مشاهده: 208

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/2265703

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-19-1_001

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1404

چکیده مقاله:

الگوریتم تقویت، الگوریتمی ترکیبی برای کاهش عدم توازن و واریانس از خانواده الگوریتم های یادگیری ماشین در حوزه یادگیری با نظارت است. این الگوریتم، روشی برای تبدیل سیستم های یادگیری ضعیف به سیستم قوی بر اساس ترکیب نتایج مختلف است. پس از انتخاب متغیر ها و ساخت مدل اولیه، با تنظیم نرخ یادگیری و سایر پارامتر های الگوریتم تقویت، مدل های ضعیف به مدل قوی تری برای برازش به داده ها تبدیل می شود. در این مقاله مدل های آمیخته با اثرات تصادفی برای کوچک نواحی در نظر گرفته شده که در آن خطاها از مدل AR-GARCH پیروی می کنند. به منظور انتخاب متغیر در این مدل ها برای کوچک نواحی، الگوریتم تقویت پیشنهاد شده است. با داده های شبیه سازی شده و داده های مالیاتی، عملکرد الگوریتم تقویت در انتخاب متغیر با روش های کلاسیک انتخاب متغیر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند الگوریتم تقویت عملکرد بهتری در انتخاب متغیر برای کوچک نواحی دارد.

کلیدواژه ها:

Boosting algorithm‎ ، ‎variable selection‎ ، ‎small area estimation‎ ، ‎AR-GARCH model ، الگوریتم تقویت ، انتخاب متغیر ، برآورد کوچک ناحیه ای ، مدل های AR-GARCH

نویسندگان

ام البنین بشیری گودرزی

دانشگاه خواجه نصیر

عبدالرضا سیاره

دانشگاه خواجه نصیر

صدیقه زمانی مهریان

دانشگاه بین المللی قزوین

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

bibitem[آدرینو و بوهلمن ‎(۲۰۱۶)]{Audrino۲۰۱۶}‎‎Audrino‎, ‎F.‎, ‎Buhlmann‎, ‎P‎. ‎(۲۰۱۶)‎, ‎Volatility Estimation ...
%bibitem[براک استون ‎(۱۹۸۷)]{Brackstone}‎%Brackstone, ‎G‎. ‎J‎. ‎(۱۹۸۷)‎, ‎Small Area Data‎: ‎Policy ...
bibitem[بوهلمن و هاتورن ‎(۲۰۰۷)]{Buhlmann۲۰۰۷}‎‎Buhlmann‎, ‎P.‎, ‎Hothorn‎, ‎T‎. ‎(۲۰۰۷)‎, ‎Boosting Algorithms‎: ...
bibitem[چن و گسترین، ‎(۲۰۱۶)]{Chen} ...
‎Chen‎, ‎T.‎, ‎and Guestrin‎, ‎C‎. ‎(۲۰۱۶)‎, ‎XGBoost‎: ‎A Scalable Tree ...
‎Datta‎, ‎G.S.‎, ‎Day‎, ‎B.‎, ‎and Basawa‎, ‎I‎. ‎(۱۹۹۹)‎, ‎Empirical Best ...
bibitem[فای و هریوت ‎(۱۹۷۹)]{Fay}‎‎Fay‎, ‎R‎. ‎E.‎, ‎and Herriot‎, ‎R‎. ‎A‎. ...
bibitem[فریز ‎(۲۰۰۴)]{Frees۲۰۰۴}‎‎Frees‎, ‎E.W‎. ‎(۲۰۰۴)‎, ‎Longitudinal and Panel Data‎, ‎Analysis and ...
bibitem[فروند و شاپیره ‎(۱۹۹۷)]{Freund۱۹۹۷}‎‎Freund‎, ‎Y.‎, ‎and Schapire‎, ‎R‎. ‎(۱۹۹۷)‎, ‎A ...
bibitem[فریدمن ‎(۲۰۰۱)]{Friedman۲۰۰۱}‎‎Friedman‎, ‎J‎. ‎H‎. ‎(۲۰۰۱)‎, ‎Greedy Function Approximation‎: ‎a Gradient ...
bibitem[قوش و رائو ‎(۱۹۹۴)]{Ghosh۱۹۹۴}‎‎Ghosh‎, ‎M.‎, ‎and Rao‎, ‎J.N.k‎. ‎(۱۹۹۴)‎, ‎Small ...
bibitem[قوش و همکاران ‎(۱۹۹۶)]{Ghosh۱۹۹۶}‎‎Ghosh‎, ‎M.‎, ‎Nangia‎, ‎N.‎, ‎and Kim‎, ‎D.H‎. ...
bibitem[جیانگ و همکاران ‎(۲۰۰۸)]{Jianga۲۰۰۸}‎ ...
‎Jiang‎, ‎J.‎, ‎Rao‎, ‎J‎. ‎S.‎, ‎Gu‎, ‎Z‎. ‎and Nguyen‎, ‎T‎. ...
bibitem[جیانگ و همکاران ‎(۲۰۱۱)]{Jiang۲۰۱۱}‎ ...
‎Jiang‎, ‎J.‎, ‎Nguyen‎, ‎T‎. ‎and Rao‎, ‎J‎. ‎S‎. ‎(۲۰۱۱)‎, ‎Best ...
bibitem[جیانگ و همکاران ‎(۲۰۱۸)]{Jianga۲۰۱۸}‎‎Jiang‎, ‎J.‎, ‎Nguyen‎, ‎T‎. ‎and Lahiri‎, ‎P‎. ...
bibitem[لوی و فرنچ ‎(۱۹۷۷)]{Levy۱۹۷۷}. ...
‎Levy‎, ‎P.S.‎, ‎and French‎, ‎D.K‎. ‎(۱۹۷۷)‎, ‎Synthetic Estimation of State ...
bibitem[پففرمن و برنارد ‎(۱۹۹۱)]{Pfeffermann۱۹۹۱} ...
‎Pfeffermann‎, ‎D.‎, ‎and Bernard‎, ‎C‎. ‎(۱۹۹۱)‎, ‎Some New Estimators for ...
bibitem[راب-هسکت و اسکوندال ‎(۲۰۰۸)]{Rabe۲۰۰۸}‎ ...
‎Rabe-Heskheth‎, ‎S.‎, ‎and Skrondal‎, ‎A‎. ‎(۲۰۰۸)‎, ‎Multilevel and Longitudinal Modeling ...
bibitem[رائو ‎(۱۹۹۹)]{Rao۱۹۹۹}‎‎Rao‎, ‎J.N.K‎. ‎(۱۹۹۹)‎, ‎Some Recent Advances in Bodel-based Small ...
bibitem[رائو و یو ‎(۱۹۹۲)]{Rao۱۹۹۲}‎ ...
‎Rao‎, ‎J.N.K.‎, ‎and Yu‎, ‎M‎. ‎(۱۹۹۲)‎, ‎Small Area Estimation by ...
bibitem[رائو و یو ‎(۱۹۹۴)]{Rao۱۹۹۴}‎‎Rao‎, ‎J‎. ‎N‎. ‎K.‎, ‎and Yu‎, ‎M‎. ...
bibitem[رابینزونوف و همکاران ‎(۲۰۱۲)]{Robinzonov۲۰۱۲}‎‎Robinzonov‎, ‎N.‎, ‎Tutz‎, ‎G.‎, ‎and Hothorn‎, ‎T‎. ...
bibitem[شاپیره ‎(۱۹۹۰)]{Schapire۱۹۹۰}‎‎Schapire‎, ‎R‎. ‎(۱۹۹۰)‎, ‎The Strength of Weak Learnability‎, ‎textit{ ...
bibitem[شاپیره ‎(۱۹۹۹)]{Schapire۱۹۹۹}‎‎Schapire, R‎. ‎(۱۹۹۹)‎, ‎Theoretical Views of Boosting and Applications‎, ...
‎%bibitem[شایبل(۱۹۹۶)]{Schaible}‎%Schaible, ‎W‎. ‎L‎. ‎(۱۹۹۶)‎, ‎lndirect Estimation in U.S‎. ‎Federal Programs‎, ...
bibitem[سینگ و همکاران ‎(۱۹۹۴)]{Singh}‎‎Singh‎, ‎A.C.‎, ‎Mantel‎, ‎H.J.‎, ‎and Thomas‎, ‎B.W‎. ...
bibitem[سیگریست ‎(۲۰۲۱)]{Sigrist}‎‎Sigrist‎, ‎F‎. ‎(۲۰۲۱)‎, ‎Gradient and Newton boosting for classification ...
bibitem[سوگاساوا و همکاران ‎(۲۰۱۹)]{Sugasawaa}‎‎Sugasawa‎, ‎S.‎, ‎Kawakubo‎, ‎Y‎. ‎and Datta‎, ‎G‎. ...
bibitem[سوگاساوا و کوبوکاوا ‎(۲۰۲۰)]{Sugasawab}‎‎Sugasawa‎, ‎S.‎, ‎and Kubokawa‎, ‎T‎. ‎(۲۰۲۰)‎, ‎Small ...
bibitem[وایدا و بلانچارد ‎(۲۰۰۵)]{Vaida}‎‎Vaida‎, ‎F.‎, ‎and Blanchard‎, ‎S‎. ‎(۲۰۰۵)‎, ‎Conditional ...
bibitem[یو و رائو ‎(۲۰۰۰)]{You}‎‎You‎, ‎Y.‎, ‎and Rao‎, ‎J.N.K‎. ‎(۲۰۰۰)‎, ‎Hierarchical ...
bibitem[آدرینو و بوهلمن ‎(۲۰۱۶)]{Audrino۲۰۱۶}‎‎Audrino‎, ‎F.‎, ‎Buhlmann‎, ‎P‎. ‎(۲۰۱۶)‎, ‎Volatility Estimation ...
%bibitem[براک استون ‎(۱۹۸۷)]{Brackstone}‎%Brackstone, ‎G‎. ‎J‎. ‎(۱۹۸۷)‎, ‎Small Area Data‎: ‎Policy ...
bibitem[بوهلمن و هاتورن ‎(۲۰۰۷)]{Buhlmann۲۰۰۷}‎‎Buhlmann‎, ‎P.‎, ‎Hothorn‎, ‎T‎. ‎(۲۰۰۷)‎, ‎Boosting Algorithms‎: ...
bibitem[چن و گسترین، ‎(۲۰۱۶)]{Chen} ...
‎Chen‎, ‎T.‎, ‎and Guestrin‎, ‎C‎. ‎(۲۰۱۶)‎, ‎XGBoost‎: ‎A Scalable Tree ...
‎Datta‎, ‎G.S.‎, ‎Day‎, ‎B.‎, ‎and Basawa‎, ‎I‎. ‎(۱۹۹۹)‎, ‎Empirical Best ...
bibitem[فای و هریوت ‎(۱۹۷۹)]{Fay}‎‎Fay‎, ‎R‎. ‎E.‎, ‎and Herriot‎, ‎R‎. ‎A‎. ...
bibitem[فریز ‎(۲۰۰۴)]{Frees۲۰۰۴}‎‎Frees‎, ‎E.W‎. ‎(۲۰۰۴)‎, ‎Longitudinal and Panel Data‎, ‎Analysis and ...
bibitem[فروند و شاپیره ‎(۱۹۹۷)]{Freund۱۹۹۷}‎‎Freund‎, ‎Y.‎, ‎and Schapire‎, ‎R‎. ‎(۱۹۹۷)‎, ‎A ...
bibitem[فریدمن ‎(۲۰۰۱)]{Friedman۲۰۰۱}‎‎Friedman‎, ‎J‎. ‎H‎. ‎(۲۰۰۱)‎, ‎Greedy Function Approximation‎: ‎a Gradient ...
bibitem[قوش و رائو ‎(۱۹۹۴)]{Ghosh۱۹۹۴}‎‎Ghosh‎, ‎M.‎, ‎and Rao‎, ‎J.N.k‎. ‎(۱۹۹۴)‎, ‎Small ...
bibitem[قوش و همکاران ‎(۱۹۹۶)]{Ghosh۱۹۹۶}‎‎Ghosh‎, ‎M.‎, ‎Nangia‎, ‎N.‎, ‎and Kim‎, ‎D.H‎. ...
bibitem[جیانگ و همکاران ‎(۲۰۰۸)]{Jianga۲۰۰۸}‎ ...
‎Jiang‎, ‎J.‎, ‎Rao‎, ‎J‎. ‎S.‎, ‎Gu‎, ‎Z‎. ‎and Nguyen‎, ‎T‎. ...
bibitem[جیانگ و همکاران ‎(۲۰۱۱)]{Jiang۲۰۱۱}‎ ...
‎Jiang‎, ‎J.‎, ‎Nguyen‎, ‎T‎. ‎and Rao‎, ‎J‎. ‎S‎. ‎(۲۰۱۱)‎, ‎Best ...
bibitem[جیانگ و همکاران ‎(۲۰۱۸)]{Jianga۲۰۱۸}‎‎Jiang‎, ‎J.‎, ‎Nguyen‎, ‎T‎. ‎and Lahiri‎, ‎P‎. ...
bibitem[لوی و فرنچ ‎(۱۹۷۷)]{Levy۱۹۷۷}. ...
‎Levy‎, ‎P.S.‎, ‎and French‎, ‎D.K‎. ‎(۱۹۷۷)‎, ‎Synthetic Estimation of State ...
bibitem[پففرمن و برنارد ‎(۱۹۹۱)]{Pfeffermann۱۹۹۱} ...
‎Pfeffermann‎, ‎D.‎, ‎and Bernard‎, ‎C‎. ‎(۱۹۹۱)‎, ‎Some New Estimators for ...
bibitem[راب-هسکت و اسکوندال ‎(۲۰۰۸)]{Rabe۲۰۰۸}‎ ...
‎Rabe-Heskheth‎, ‎S.‎, ‎and Skrondal‎, ‎A‎. ‎(۲۰۰۸)‎, ‎Multilevel and Longitudinal Modeling ...
bibitem[رائو ‎(۱۹۹۹)]{Rao۱۹۹۹}‎‎Rao‎, ‎J.N.K‎. ‎(۱۹۹۹)‎, ‎Some Recent Advances in Bodel-based Small ...
bibitem[رائو و یو ‎(۱۹۹۲)]{Rao۱۹۹۲}‎ ...
‎Rao‎, ‎J.N.K.‎, ‎and Yu‎, ‎M‎. ‎(۱۹۹۲)‎, ‎Small Area Estimation by ...
bibitem[رائو و یو ‎(۱۹۹۴)]{Rao۱۹۹۴}‎‎Rao‎, ‎J‎. ‎N‎. ‎K.‎, ‎and Yu‎, ‎M‎. ...
bibitem[رابینزونوف و همکاران ‎(۲۰۱۲)]{Robinzonov۲۰۱۲}‎‎Robinzonov‎, ‎N.‎, ‎Tutz‎, ‎G.‎, ‎and Hothorn‎, ‎T‎. ...
bibitem[شاپیره ‎(۱۹۹۰)]{Schapire۱۹۹۰}‎‎Schapire‎, ‎R‎. ‎(۱۹۹۰)‎, ‎The Strength of Weak Learnability‎, ‎textit{ ...
bibitem[شاپیره ‎(۱۹۹۹)]{Schapire۱۹۹۹}‎‎Schapire, R‎. ‎(۱۹۹۹)‎, ‎Theoretical Views of Boosting and Applications‎, ...
‎%bibitem[شایبل(۱۹۹۶)]{Schaible}‎%Schaible, ‎W‎. ‎L‎. ‎(۱۹۹۶)‎, ‎lndirect Estimation in U.S‎. ‎Federal Programs‎, ...
bibitem[سینگ و همکاران ‎(۱۹۹۴)]{Singh}‎‎Singh‎, ‎A.C.‎, ‎Mantel‎, ‎H.J.‎, ‎and Thomas‎, ‎B.W‎. ...
bibitem[سیگریست ‎(۲۰۲۱)]{Sigrist}‎‎Sigrist‎, ‎F‎. ‎(۲۰۲۱)‎, ‎Gradient and Newton boosting for classification ...
bibitem[سوگاساوا و همکاران ‎(۲۰۱۹)]{Sugasawaa}‎‎Sugasawa‎, ‎S.‎, ‎Kawakubo‎, ‎Y‎. ‎and Datta‎, ‎G‎. ...
bibitem[سوگاساوا و کوبوکاوا ‎(۲۰۲۰)]{Sugasawab}‎‎Sugasawa‎, ‎S.‎, ‎and Kubokawa‎, ‎T‎. ‎(۲۰۲۰)‎, ‎Small ...
bibitem[وایدا و بلانچارد ‎(۲۰۰۵)]{Vaida}‎‎Vaida‎, ‎F.‎, ‎and Blanchard‎, ‎S‎. ‎(۲۰۰۵)‎, ‎Conditional ...
bibitem[یو و رائو ‎(۲۰۰۰)]{You}‎‎You‎, ‎Y.‎, ‎and Rao‎, ‎J.N.K‎. ‎(۲۰۰۰)‎, ‎Hierarchical ...

نمایش کامل مراجع