ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

برآورد پارامترهای مدل اتورگرسیو مرتبه اول با نقطه تغییر و کاربرد آن در مدل سازی نرخ تورم سالانه

محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 19، شماره: 1
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/2265700

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-19-1_004

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1404

چکیده مقاله:

موضوع تشخیص  نقطه تغییر یکی از چالش برانگیزترین مسایل آماری است، زیرا تعداد و موقعیت زمانی این نقاط ناشناخته هستند. در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم    نقطه تغییر پرداخته و سپس برآورد پارامترها در مدل اتورگرسیو مرتبه اول  AR(۱) بررسی می شود. به منظور بررسی دقت برآوردگرهای بدست آمده یک مطالعه شبیه سازی انجام داده و در ادامه دقت و سازگاری برآوردگرها به کمک MSE  مورد بررسی قرار  می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده سازگاری برآوردگر پارامترهای مدل است، به این معنا که با افزایش حجم نمونه میانگین مربع خطای برآورد پارامترهای مختلف به صفر میل می کند. در ادامه مدل  AR(۱) با نقطه تغییر به داده های نرخ تورم سالانه (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۱) برازش داده و به کمک آن نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳  پیش بینی می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آرزو رحمانپور
یدالله واقعی

دانشگاه بیرجند

غلامرضا محتشمی برزادران

دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Nowferesti, M. (۲۰۱۶), Unit root and integrating in econometrics, Rasa ...
  • Chakar, S., Lebarbier, E., Levy-Leduc, C. and Robin, S. (۲۰۱۷). ...
  • Cryer, J. and Chan, K. S.(۲۰۰۸). Time Series Analysis with ...
  • Dokumentov, A., and Hyndman, R. J.(۲۰۲۲). STR: Seasonal-trend decomposition using ...
  • Gombay, E. (۲۰۰۸). Change detection in autoregressive time series. Journal ...
  • Hrishnaiah, P. R., and Miao, B. Q. (۱۹۸۸).Review about estimation ...
  • Huskova, M., Praskova, Z. and Steinebach, J. G. (۲۰۲۰) . ...
  • Pang,T., Zhang,D. and Chong,T.L. (۲۰۱۴). Asymptotic inferences for an AR ...
  • Page, E.S. (۱۹۵۴). Continuous inspection schemes. Biometrika, ۱, ۱۰۰-۱۱۵ ...
  • https://doi.org/۱۰.۲۳۰۷/۲۳۳۳۰۰۹Priyadarshana, M. and Sofronov, G. (۲۰۱۲). A modified cross-entropy method ...
  • Sofronov, G., Polushina, T. and Priyadarshana, M. (۲۰۱۲).Sequential change-point detection ...
  • Sofronov,G. and Ma, L. (۲۰۱۷). Change-point detection in time series ...
  • Shao, X. and Zhang, X. (۲۰۱۰). Testing for change points ...
  • Timmer, D. H. and Pignatiello Jr, J. J. (۲۰۰۳). Changepoint ...
  • Xie, X., Brown, J.S., Bush, D., and Eckert, C.A. (۲۰۰۵). ...
  • Nowferesti, M. (۲۰۱۶), Unit root and integrating in econometrics, Rasa ...
  • Chakar, S., Lebarbier, E., Levy-Leduc, C. and Robin, S. (۲۰۱۷). ...
  • Cryer, J. and Chan, K. S.(۲۰۰۸). Time Series Analysis with ...
  • Dokumentov, A., and Hyndman, R. J.(۲۰۲۲). STR: Seasonal-trend decomposition using ...
  • Gombay, E. (۲۰۰۸). Change detection in autoregressive time series. Journal ...
  • Hrishnaiah, P. R., and Miao, B. Q. (۱۹۸۸).Review about estimation ...
  • Huskova, M., Praskova, Z. and Steinebach, J. G. (۲۰۲۰) . ...
  • Pang,T., Zhang,D. and Chong,T.L. (۲۰۱۴). Asymptotic inferences for an AR ...
  • Page, E.S. (۱۹۵۴). Continuous inspection schemes. Biometrika, ۱, ۱۰۰-۱۱۵ ...
  • https://doi.org/۱۰.۲۳۰۷/۲۳۳۳۰۰۹Priyadarshana, M. and Sofronov, G. (۲۰۱۲). A modified cross-entropy method ...
  • Sofronov, G., Polushina, T. and Priyadarshana, M. (۲۰۱۲).Sequential change-point detection ...
  • Sofronov,G. and Ma, L. (۲۰۱۷). Change-point detection in time series ...
  • Shao, X. and Zhang, X. (۲۰۱۰). Testing for change points ...
  • Timmer, D. H. and Pignatiello Jr, J. J. (۲۰۰۳). Changepoint ...
  • Xie, X., Brown, J.S., Bush, D., and Eckert, C.A. (۲۰۰۵). ...
    • نمایش کامل مراجع