تشکیل پرتفوی و ارزیابی ریسک سبد سرمایه گذاری از طریق الگوریتم نگاشت خودسازمانده

نظام مالی با کارکردهای اساسی خود، بسترتجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی را فراهم می آورد. همزمان با توسعه اقتصادی و بهبود ساختار مالی کشورها، شاهد قوت گرفتن صنعت سرمایه گذاری بوده ایم. با توجه به اهمیت شرکتهای سرمایه گذاری در رشد و توسعه اقتصادی، سوال مهم این است که در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری می توان از مدلهای ریاضی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری استفاده نمود؟ واگر چنین است چه روشی می تواند بهتر باشد. به دلیل تعدد معیارهای سرمایه گذاری و تضاد میان برخی معیارها و لحاظ نمودن ترجیحات به صورت موردی، این مدلها می توانند دارای پیچیدگی زیادی باشند. در تحقیق حاضر، سبد سرمایه گذاری ازمیان ۵۰ شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ جهت یک شرکت سرمایه گذاری تشکیل و ریسک حاصل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

سبد سرمایه گذاری ، ارزیابی ریسک ، نگاشت خود سازمانده