ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بررسی سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK

محل انتشار: نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی، دوره: 6، شماره: 1
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 110

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/2231903

شناسه ملی سند علمی:

JR_FBARJ-6-1_006

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1404

چکیده مقاله:

وابستگی کشورها از منظر اقتصادی در بخش انرژی نفت و گاز سبب شده نوسانات ناشی در بخش انرژی نفت و گاز به دیگر بخش های اقتصاد نیز انتقال یابد. با این حال، روش های جدید در تحلیل عرضه و تقاضا در بازار می تواند به تحلیل موثر نوسانات قیمت نفت و گاز کمک شایانی نماید. نوسانات قیمت نفت و گاز صرفا توسط عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین نمی شود، بلکه می تواند تحت تاثیر رویدادهایی مانند تغییرات در بازارهای مالی، درگیری های سیاسی و شرایط اضطراری عمومی نیز قرار گیرد. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK طی بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۴۰۱ انجام شده است. در همین راستا اطلاعات بخش آماری مربوط به شاخص ها به عنوان حجم نمونه، طی بازه زمانی ۱۴ ساله به صورت ماهانه استخراج و توسط نرم افزار Eviews ۱۲ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل در فرضیه اول نشان داد که اثر سرریز نوسانات نفت می تواند افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. هم چنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اثر سرریز نوسانات گاز قادر است افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را متاثر سازد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

خسرو مرادی شهدادی

مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

محمد حسین رنجبر

گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

کامران پودات

مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Adams, Z., Glück, T. (۲۰۱۵). Financialization in commodity markets: a ...
  • Ali, R., Mangla, I. U., Rehman, R. U., Xue, W., ...
  • Al-Maamary, Hilal M.S., Kazem, Hussein A., Chaichan, Miqdam T. (۲۰۱۷). ...
  • An, Y., Zhou, D., Yu, J., Shi, X., & Wang, ...
  • Antonakakis, N., Cunado, J., Filis, G., Gabauer, D., & De ...
  • Apostolakis, G. N., Floros, C., Gkillas, K., & Wohar, M. ...
  • Baba, Y., R. Engle, D. Kraft, and K. Kroner. (۱۹۸۵). ...
  • Bagheri, S., & Ansari samani, H. (۲۰۲۱). Investigating the effect ...
  • Bampinas, G.; Panagiotidis, T. (۲۰۱۵). are gold and silver a ...
  • Bavaghar, M., faghani, M., & Ranjbar, M. H. (۲۰۲۲). Spillover ...
  • Bollerslev, T. (۱۹۸۶). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.” Journal of Econometrics ...
  • Brennan, M.J. (۱۹۵۸). Economics and the theory of social systems. ...
  • Chang, C.-L. & M. McAleer. (۲۰۱۷). “A Simple Test for ...
  • Chen, A.S & Lin, J. W. (۲۰۱۴). the relation between ...
  • Chen, Y., Xu, J., & Miao, J. (۲۰۲۳). Dynamic volatility ...
  • Cheng, D., Shi, X., Yu, J., & Zhang, D. (۲۰۱۹). ...
  • Cheng, I.H. & Xiong, W. (۲۰۱۴). Financialization of commodity markets. ...
  • Clark, P. K. (۱۹۷۳). A subordinated stochastic process model with ...
  • CRS, (۲۰۲۱). U.S. Energy in the ۲۱st Century: A Primer, ...
  • Cunado, J., de Gracia, F.P. (۲۰۰۳). Do oil price shocks ...
  • Cunado, J., Jo, S., de Gracia, F.P. (۲۰۱۵). Macroeconomic impacts ...
  • Dai, Z. & Zhu, H., (۲۰۲۲). Time-varying spillover effects and ...
  • Danmola, R. A. (۲۰۱۳). The impact of exchange rate volatility ...
  • El-Sharif, I., Brown, D., Burton, B., Nixon, B., Russell, A. ...
  • Engle, R. F. (۱۹۸۲). “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of ...
  • Engle, R. F. (۲۰۰۲). “Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class ...
  • Engle, R. F.; K. F. Kroner. (۱۹۹۵). “Multivariate Simultaneous Generalized ...
  • Fattouh, B., Mahadeva, L., Kilian, L. (۲۰۱۳). The role of ...
  • George, R.A., Siti-Nabiha, A., Jalaludin, D., Abdalla, Y.A. (۲۰۱۶). Barriers ...
  • Gong, X., Liu, Y., & Wang, X. (۲۰۲۱). Dynamic volatility ...
  • Guo, Y., & Zhao, H. (۲۰۲۴). Volatility spillovers between oil ...
  • Hicks, J.R. (۱۹۳۹). Value and Capital: An Inquiry into Some ...
  • Huang, R.D., Masulis, R.W., Stoll, H.R. (۱۹۹۶). Energy shocks and ...
  • Huszar, Z. R., Kotró, B. B., & Tan, R. S. ...
  • IMF. (۲۰۲۲). Climate Change and Energy Security: The Dilemma or ...
  • Jacks, D.S. (۲۰۰۷). Populists versus Theorists: futures markets and the ...
  • javaheri, S. (۲۰۲۴). Investigating the return spillover of Markets in ...
  • Jones, C.M., Kaul, G. (۱۹۹۶). Oil and the stock markets. ...
  • Kabirabadi, G., mohamadi, A., Soltani, R., & Shahriari, A. (۲۰۲۱). ...
  • Kao, Y. S., Chuang, H. L., & Ku, Y. C. ...
  • Karali, B., & Ramirez, O. A. (۲۰۱۴). Macro determinants of ...
  • Karpoff, J. M. (۱۹۸۷). The relation between price changes and ...
  • Kilian, L., Park, C. (۲۰۰۹). The impact of oil price ...
  • Kilian, L., Vigfusson, R.J. (۲۰۱۷). The role of oil price ...
  • Kling, J.L. (۱۹۸۵). Oil price shocks and stock market behavior. ...
  • Li, J., Liu, R., Yao, Y., & Xie, Q. (۲۰۲۲). ...
  • Liu, M., Choo, W. C., Lee, C. C., & Lee, ...
  • Louhichi, W. (۲۰۱۱). What drives the volume-volatility relationship on Euronext ...
  • Magkonis, G., & Tsouknidis, D. A. (۲۰۱۷). Dynamic spillover effects ...
  • Malik, F. & Ewing, B.T. (۲۰۰۹). Volatility transmission between oil ...
  • Mensi, W., Rehman, M. U., & VO, X. V. (۲۰۲۱). ...
  • Mohammadinejad pashaki, M., & Eqhbalnia, M. (۲۰۲۳). Study in order ...
  • Ordu-Akkaya, B. M., Ugurlu-Yildirim, E., & Soytas, U. (۲۰۱۹). The ...
  • Ordu, B.M., Oran, A., Soytas, U. (۲۰۱۷). Is Food Financialized? ...
  • Razi kazemi, S., zomorodian, G., & Chirani, E. (۲۰۲۱). Volatility ...
  • Riaz, A., Xingong, L., Jiao, Z., & Shahbaz, M. (۲۰۲۳). ...
  • Sadorsky, P. (۱۹۹۹). Oil price shocks and stock market activity. ...
  • Sadorsky, P. (۲۰۰۱). Risk factors in stock returns of Canadian ...
  • Seyedhashemi, F., Haghighat, J., Ranjpour, R., & Sojoodi, S. (۲۰۲۳). ...
  • Tabatabaei, S. J. (۲۰۲۲). Modeling the measurement of volatility connectedness ...
  • Tabatabaienejhad, S. M., Farkhani, H., & Papee, Z. (۲۰۱۹). COMPARATIVE ...
  • Taheri, S., Abdul Baqi Attaabadi, A. M., vaziri sarashk, M., ...
  • Tao, R., Umar, M., Naseer, A., Razi, U. (۲۰۲۱). The ...
  • Wang, Y., Wu, C., Yang, L. (۲۰۱۳). Oil price shocks ...
  • Zaheri Abdehvand, A., Hortamani, A., & Aghasi, S. (۲۰۲۲). Bubble ...
  • Zhang, W., He, X., Nakajima, T., Hamori, S. (۲۰۲۰). How ...
    • نمایش کامل مراجع