اعتبارسنجی مشتریان بر حسب متغیرهای موثر در کاهش ریسک نظام بانکی(با استفاده از روش اقتصادسنجی)

اساسا بخش مالی و بانکی کشور با رشد درونی خودش نقش بسیار مهمی را در تحقق اهداف و چشم اندازهای آتی بر عهده دارند. سیستم بانکی است که از کارآفرینی حمایت می کند و این امکان را فراهم می آورد تا اندیشته ها با سرمایه و توانمندی مالی پیوند بخورند که محصتو آن نوآوری و پیشترف در کشور می باشتد. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر برای شناخت آیی عوامل موثر بر وضعیت اعتباری مشتریان بانک های استان کشور انجام گرفته است. برای نیل به اهداف و سوالات تحقیق یک فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی طرح شده است و بر اساس مشاهده که نیمی از آنان توسط بانک خوش حساب و نیمی دیگر بدحساب معرفی شده اند. در واقع جامعه آماری تحقیق را مشتریان بانک ها در استان کشور تشکیل داده است. بیشتر متغیرهای مستقل تحقیق دارای حالتمی و یا ترتیبی بوده و متغیر وابسته حالتمی دو وجهی دارد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین رتبه بندی اعتباری در این پژوهش و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد. بررسی نتایج مدل نشان می دهد، متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، هویت، اندازه خانوار اثر مثبت و معناداری بر روی احتمال تستیال دارند. همچنین متغیرهای سن، مدت بازپرداخت وام، نرخ بهره وام اثر منفی و معناداری بر احتمال تستیال دارند. بررسی نوع وام نشان می دهد از میان انواع وام تنها قرض الحسنه جوانان است که اثر مثبت بر احتمال تستیال دارد ضریب معنادار جنسیت سرپرست خانوار بیانگر این است که سرپرستان زن نسبت به مردان به احتمال بیشتری در پرداخت تستیال دریافتی نظر می کنند. ضریب منفی و معنادار سن سرپرست خانوار بیانگر این است که با افزایش سن سرپرستان خانوار احتمال تستیال کمتر می شود. بر اساس نتایج مدل پروبیت ضریب کل مخارج سالیانه خانوار مثبت و معنادار است. همچنین ضریب توان دوم هویت منفی و معنادار است. ضریب مثبت و معنادار اندازه خانوار بیانگر این است که با افزایش تعداد اعضای خانوار، احتمال تستیال بیشتر است. ضریب مربوط به مدت بازپرداخت وام و نرخ بهره وام منفی و معنادار است. به این معنا که با افزایش مدت زمان بازپرداخت و نرخ بهره تستیال احتمال کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

اعتبارسنجی مشتریان ، کاهش ریسک ، نظام بانکی