بررسی رابطه قیمت دلار و شاخص سهام فلزات اساسی با یادگیری ماشین

بازار سررمای بعنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشورها، توجه تمام ایالات اقتصادی از جمله نرخ ارز قرار دارد. صنعت فلزات اساسی به دلیل ماهیت صادراتی و ارتباط نزدیک با بازارهای جهانی، یکی از مهمترین صنایع در بورس اوراق بهادار هر کشور محسوب می شود. در این پژوهش، رابطه بین نرخ دلار و شاخص فلزات اساسی با استفاده از روش یادگیری ماشین مورد بررسی قرار گرفت. داده های روزانه نرخ دلار و شاخص فلزات اساسی در بازه زمانی پنج ساله (۱۳۰۴-۱۳۹۳) با استفاده از دو روش رگرسیون خطی و Random Forest مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه قوی و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد، به طوری که مدل رگرسیون خطی با خطای میانگین ۴۸.۰ و Random Forest با خطای میانگین ۹.۰۱، پیش بینی های خوبی ارائه می دهند. عملکرد بهتر Random Forest نشان دهنده وجود برخی اهمیت غیرصحیح در کنار رابطه صحیح است. تنها مشاهده شده که در نرخ ارز باالی دلار، پراکندگی داده ها افزایش می یابد که می تواند ناشی از ریسک عواملی مانند سیاست های دولتی، ترسیمات یا هماهنگی جهانی باشد. یافته های این پژوهش، می تواند به سرمایه گذاران در پیش بینی رفتار شاخص فلزات اساسی، به مدیران در درک بهتر ریسک پذیری عملکرد شرکت از نوسانات ارزی، و به سیاست گذاران در تدوین سیاست های ارزی و بازار سرمایه کمک کند.

کلیدواژه ها:

شاخص فلزات اساسی ، نرخ ارز ، بورس اوراق بهادار ایران ، یادگیری ماشین