عوامل موثر بر بحرانهای بانکی سیستماتیک در اقتصاد کشور ایران

این تحقیق با هدف بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی بر ریسک بحران بانکی سیستمی در اقتصاد کشور ایران در بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۲ انجام شد. به منظور دست یابی به این هدف، پژوهش حاضر به بررسی ارتباطات علی بین متغیرهای مختلف اقتصادی و ریسک بحران بانکی به صورت کمی پرداخته است. نتایج این تحقیق، روابط مثبت و معناداری بین متغیرهایی چون تراحساب جاری، بدهی غیرمالی بخش خصوصی به بخش بانکی، بدهی های ناشی از وام مسکن، فاصله نرخ های بهره و تفاوت بین سود سرمایه و بازده سهام با ریسک بحران بانکی را نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تراحساب جاری مثبت می تواند به کاهش ریسک بحران بانکی کمک کند، در حالیکه افزایش بدهی های بخش خصوصی و وام های مسکن بدون نظارت دقیق، منجر به افزایش ریسک می شود. همچنین، تحلیل ها نشان می دهد که افزایش فاصله نرخ های بهره بلندمدت و کوتاه مدت و تفاوت یاد بین سود سرمایه و بازده سهام، نشانگرهای ناپایداری اقتصادی هستند که می توانند باعث بحران های بانکی منجر شوند. این نتایج بر لزوم اتخاذ سیاست های اقتصادی و مالی مناسب برای مدیریت تراحساب جاری، کنترل بدهی های بخش خصوصی و وام های مسکن و تنظیم نرخ های بهره تاکید می کند. بر این اساس، تقویت شفافیت مالی، اجرای سیاست های نظارتی سختگیرانه تر و ایجاد شفافیت در بازار سرمایه از جمله اقدامات مهمی است که می توانند به کاهش و پیشگیری از بحران های بانکی سیستمی در اقتصاد ایران منجر شوند. در نهایت، این یافته ها مبنای علمی و محکمی برای تدوین سیاست های کاربردی و موثر در جهت حفاظت از اقتصاد کشور در برابر ریسک های بانکی سیستمی فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

بحران بانکی سیستماتیک ، شبکه عصبی ، یادگیری ماشین