ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

عوامل موثر بر تلاطمات ارزی در ایران: رهیافت میانگین گیری پویا با ضرایب متغیر در زمان (TVP-DMA)

محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 9، شماره: 4
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 24

فایل این مقاله در 39 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/2223168

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMS-9-4_001

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1404

چکیده مقاله:

ثبات نرخ ارز و به طور کلی بازار ارز از جنبه های مختلفی برای اقتصاد ایران حائز نقش و اهمیت ویژه ای است، چرا که تلاطمات نرخ ارز تاثیرات گسترده ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد کشور و همچنین احتمال بروز انواع مختلف بحران های اقتصادی در محیط اقتصادی کشور به همراه دارد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی (۱۴۰۱-۱۳۷۶)  بر شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر رفتار نرخ ارز متمرکز شده و برای نیل به این هدف نیز ابتدا شاخص تلاطم نرخ ارز در قالب الگوی (GARCH) استخراج گردیده و در گام بعد مهم ترین عوامل موثر بر رفتار این متغیر اقتصادی در چارچوب الگوی میانگین گیری پویا با ضرایب متغیر در زمان (TVP-DMA) شناسایی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بیشترین میزان تلاطمات نرخ ارز در سال های پایانی دهه ۱۳۹۰ رخ داده است که در این بین به ترتیب متغیرهای مقدار گذشته تلاطم نرخ ارز، کسری بودجه دولت، نرخ تورم، تحریم های اقتصادی، نقدینگی، نااطمینانی سیاست اقتصادی و تورم انتظاری آحاد جامعه نقش محوری را در تغییرات رفتاری نرخ ارز ایفا کرده اند.

کلیدواژه ها:

تلاطم نرخ ارز ، الگوی خودرگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته ، الگوی میانگین گیری پویا با ضرایب متغیر در زمان

نویسندگان

ربابه خیل کردی

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

سید نظام الدین مکیان

دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

حبیب انصاری سامانی

دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abdoh, W. M. Y. M., Yusuf, N. H. M., Zulkifli, ...
  • Aghamiri, S.M., Damankeshideh, M., & Hadinejad, M. (۲۰۲۱). Investigating the ...
  • Asrafuzzaman. Roy, A., & Gupta, S. D. (۲۰۱۳). An empirical ...
  • Bigman, D. (۲۰۱۲). Exchange rate determination: Some old myths and ...
  • Black, S. W. (۲۰۱۵). The portfolio theory of exchange rates—then ...
  • Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of econometrics, ۳۱(۳), ۳۰۷-۳۲۷ ...
  • Branson. W. H. (۲۰۱۳). Exchange rate dynamics and monetary policy, ...
  • Britton, A. J.C. (۱۹۷۰). The dynamic stability of the foreign- ...
  • Catania, L., & Nonejad, N. (۲۰۱۶). Dynamic model averaging for ...
  • Cevik, S., Harris, R. &Yilmaz, F. (۲۰۱۷). Soft power and ...
  • Coppock, L. & Poitras, M. (۲۰۰۰). Evaluating the Fisher effect ...
  • Dangl, T., & Halling, M. (۲۰۱۲). Predictive regressions with time-varying ...
  • Effiong, E.L. (۲۰۱۴). Exchange rate dynamics and monetary fundamentals: A ...
  • Elfadil, N. H. A. E. A., & Ahmed, I. (۲۰۱۹). ...
  • Emami Meybodi, M., & Daee Karimzadeh, S. (۲۰۲۲). Investigate the ...
  • Friedman, M. (۱۹۶۸). The role of monetary policy. American Economic ...
  • Gurvich, E., & Prilepskiy, I. (۲۰۱۵). The impact of financial ...
  • Hassan, A., Abubakar, M. & Dantama, Y. U. (۲۰۱۷). Determinants ...
  • Isah, K. O., & Ekeocha, P. (۲۰۲۳). Modelling exchange rate ...
  • Kilicarslan, Z. (۲۰۱۸). Determinants of exchange rate volatility: Empirical evidence ...
  • Koop, G. & Korobilis, D. (۲۰۱۲). Forecasting inflation using dynamic ...
  • Krugman & Obstfeld. (۲۰۰۹). International economics, Pearson Education Inc ...
  • Lal, M., Kumar, S., Pandey, D. K., Rai, V. K., ...
  • Manafi Anvar, V. (۲۰۲۳( Factors Affecting the Changes in the ...
  • Morana, C. (۲۰۰۹). On the macroeconomic causes of exchange rate ...
  • Mpofu, T. R. (۲۰۲۱). The determinants of real exchange rate ...
  • Mwange, A., Kasongola, P., & Meyiwa, A. (۲۰۲۲). An assessment ...
  • Nasiri, N., & Tayebi, S. K. (۲۰۲۳). The Relationship between ...
  • Orudzhev, E. G., & Isazadeh, A. E. (۲۰۱۷). Factors affecting ...
  • Osuka, B., & Achinihu, J. C. (۲۰۱۴). The impact of ...
  • Pedram, M., Kordbacheh, H., & Mofakhkheri Badinijad, T. (۲۰۱۶). The ...
  • Rauff, S. A. (۲۰۲۲). Determinants of exchange rate in Nigeria, ...
  • Tamunowariye, C., & Anaele, A. (۲۰۲۲). Impact of exchange rate ...
  • Tombolotutu, A. D., Djirimu, M. A., & Mangun, N. (۲۰۲۳). ...
  • West M. & Harrison, J. (۱۹۹۹). Bayesian Forecasting and Dynamic ...
  • Xiong, Q., & Tian, Y. (۲۰۱۵). Legalization of international cooperation ...
    • نمایش کامل مراجع