ارائه الگوی پرتفوی بهینه انرژی در کشور ایران

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز بکار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله، نظریه پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. نتایج نشان میدهد که با کاهش بازده نیروگاه ها تمایل آنها برای اختصاص ظرفیت تولیدی به ساعات اوج مصرف افزوده و با افزایش ریسک بازار رقابتی سهم قراردادهای دوجانبه افزوده می شود. اگرچه الکتریسیته و بازار برق تفاوتهای عمده ای با سایر بازارها دارند، اما بررسیها اذعان دارند که با استفاده از مدلهای مالی تعمیم یافته تر می توان به رویکرد مناسبی از مدیریت ریسک در بازار رقابتی دست یافت.

کلیدواژه ها:

نظریه پرتفوی ، مدیریت ریسک ، انرژی برق