بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی در شرایط صعودی بازار

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات باال و شرایط غیرقطعی، مدیریت سرمایه گذاری را با چالش های متعددی مواجه کرده است. این پژوهش با هدف بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در چنین بازاری، از برنامه ریزی آرمانی فازی بهره برده است. در این مدل، سناریوهای صعودی بازار مورد بررسی قرار گرفته و اهدافی همچون حداکثر سازی بازده، حداقل سازی ریسک و بهبود نقدشوندگی مدنظر قرار گرفته است. وزن دهی اهداف با استفاده از نظرات خبرگان بازار تعیین شده و تاثیر دستیابی به مقادیر مختلف اهداف از طریق توابع رضایت ارزیابی شده است. ارزیابی عملکرد مدل توسعه یافته با داده های تاریخی نشان می دهد که مدل پیشنهادی در ایجاد تعادل میان بازده، ریسک و نقدشوندگی عملکرد بهتری نسبت به روش های پیشین داشته و در شرایط صعودی، سبدی کارآمد ارائه داده است که نیازهای سرمایه گذاران را به طور موثرتری تامین می کند. این پژوهش با ارائه پیشنهادهایی برای توسعه مدل، مسیر جدیدی برای تحقیقات آتی در این حوزه فراهم کرده است.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی آرمانی فازی ، بازار ارزهای دیجیتال ، مدیریت سبد سرمایه گذاری ، بازار صعودی