رویکرد نوین طیفی هممحلی مبتنی بر توابع پایه شعاعی در مدل سازی مالی تصادفی

این مقاله به بررسی حل عددی مدلهای تصادفی مالی با استفاده از روش طیفی هم محلی بر پایه توابع پایه شعاعی می پردازد. مدلهای مالی مانند مدل های بلک-شولز، کاکس، اینگرسل و راس، وسیچک، و هستون که برای پیشبینی ارزش دارایی ها بهکار می روند، اغلب نیازمند روشهای دقیق و کارآمد برای حل عددی هستند. در این مقاله، از انتگرال گیری به روش نیوتن-کاتس برای تخمین انتگرالهای مورد نیاز استفاده شده است و نتایج نشاندهنده دقت و ک ارایی روش پیشنهادی است.

کلیدواژه ها:

مدل بلک -شولز ، مدل هستون ، مدل اینگرسل و راس ، مدل وسیچک ، روش طیفی هم محلی ، توابع پایه شعاعی ، نیوتن-کاتس