بررسی بازار تحت تاثیر احساسات مصرف کنندگان با استفاده از هوش مصنوعی

به دلیل نوسانات غیرخطی قیمت سهام پیش بینی آن چالش برانگیز است. بنابراین تشخیص ویژگی هایی که بتوان رفتار بازار را براساس آن ها پیش بینی کرد حائز اهمیت می باشد. هم روش های سنتی و هم روش های نوین برای این ویژگی ها بسیار مهم می باشند. از جمله این ویژگی ها می توان به احساسات و هیجانات مصرف کنندگان اشاره کرد. در این تحقیق تاثیر فاکتور احساسات مصرف کننده در پیش بینی نوسانات بازار بررسی شده است. برای این منظور شاخص S&P۵۰۰ ابتدا بدون در نظر گرفتن ویژگی احساسات مصرف کننده با استفاده از شبکه ی عصبی عمیق BiLSTM و سپس با ترکیب فاکتور احساسات مصرف کننده UMCSENT برای پیش بینی مدنظر قرار گرفته است. آزمایش ها و نتایج این تحقیق نشان می دهند که استفاده از احساسات و هیجانات مصرف کنندگان دقت پیش بینی شاخص S&P۵۰۰ را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

یادگیری عمیق ، شبکه عصبی ، قیمت سهام ، احساسات مصرف کننده ، UMCSENT