پیش بینی قیمت سهام کشاورزی و دام پروری با استفاده از مدل ARIMA

امروزه سرمایه گذاری در شرکت های کشاورزی و دامپروری مورد توجه بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار در سراسر جهان شده است. در حال حاضر بیش از ۳۰ شرکت کشاورزی و دامپروری در بازار بورس ایران با بیش از ۸۰۰۰سهامدار فعالیت دارند. از این رو به کارگیری روشی کارا در پیشبینی قیمت سهام این شرکت ها برای فعالان و علاقه مندان این حوزه حائز اهمیت است.این پژوهش با هدف پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل آریما برای ۱۲ شرکت صنعت کشاورزی و دام پروری فعال در بورس اوراق بهادار تهران برمبنای ۳ تاریخچه متفاوت برای ۵ روز آینده طی بازه فروردین ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۳ انجام شده است. یافته های این مقاله نشان دهنده این است که تعداد داده تاریخچه در نتایج پیش بینی قیمت سهام نقش بسزایی دارد. همچنین با استفاده از تاریخچه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بهترین نتایج هر پیش بینی همراه با مدل ARIMA(p,d,q) مورد استفاده ذکر شده است. همچنین با تحلیل نمودار باقی مانده از پیش بینی قیمت سهام ۵ روز شرکت مگسا با ۹۰۰ داده اخیر نشانی دیگری بر کارآمدی این مدل نشان داده شده است. همچنین خطای نسبی مدل پیشنهاد داده شده با نتایج دو روش شبکه عصبی مصنوعی و ARFIMA مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج نشان دهنده دقت بالای مدل پیشنهاد داده شده است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی قیمت سهام ، کشاورزی و دام پروری ، مدل (ARIMA) ، سری زمانی ، بورس اوراق بهادارتهران