خوشه بندی بانک های عضو بازار سرمایه ایران بر اساس ریسک اعتباری و شاخص های موثر بر عملکرد مالی با استفاده از رهیافت رگرسیونی بردار پشتیبان

نهادهای پولی و مالی نقش اساسی در توسعه اقتصادی هر کشور بر عهده دارند. نظام های مالی می توانند با تمرکز منابع و وجوه محدود برای سرمایه گذاری های عظیم، یک اقتصاد را بهره ورتر کنند. بررسی عملکرد مالی بانک و ایجاد یک سیستم خوشه بندی مناسب بر اساس شاخص های موثر بر عملکرد مالی بانک ها، برای ناظرین بانکی، سپرده گذاران و سهامداران بانک ها و سیاستگذاران حوزه بانکی دارای اهمیت زیادی است. در پژوهش حاضر، خوشه بندی بانک های عضو بازار سرمایه ایران بر اساس ریسک اعتباری و شاخص های موثر بر عملکرد مالی با استفاده از داده های دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ مربوط به یازده بانک منتخب بازار سرمایه ایران و مدل رگرسیون بردار پشتیبان(SVR) انجام شده است. دو معیار بازده دارایی ها(ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان شاخص های عملکرد مالی بانک پیاده سازی و مورد بررسی قرار گرفته اند. بدین منظور ابتدا ضرایب بانک ها با استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان استخراج و سپس با این ضرایب به خوشه بندی آن ها با استفاده از روش میانگین همسایگی ها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که خوشه بندی بانک ها با استفاده از هر دو معیار عملکرد مالی مشابه می باشد. بر این اساس در خوشه بندی با سه خوشه بانکهای صادرات، ملت، پارسیان، پست بانک، پاسارگاد، سینا، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین در یک خوشه و بانک های تجارت و سرمایه در خوشه های دیگر قرارگرفته اند. در خوشه بندی با چهار خوشه بانک های صادرات، ملت، پارسیان، پاسارگاد، سینا، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین در یک خوشه و بانک های پست بانک، تجارت و سرمایه در خوشه های دیگر قرارگرفته اند. در خوشه بندی با پنج خوشه با توجه به داده های بانک های مورد بررسی، بانکهای صادرات، ملت، پارسیان، سینا، سامان و اقتصادنوین در یک خوشه(دسته)، بانک های پاسارگاد و کارآفرین در خوشه دوم و بانک های پست بانک، سرمایه و تجارت در خوشه های دیگر قرارگرفته اند.

کلیدواژه ها:

بانک ، بردارپشتیبان ، رگرسیون بردارپشتیبان ، خوشه بندی