مدلسازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران

این تحقیق به بررسی علل معوق شدن تسهیلات در بانک قرض­الحسنه مهر­ایران می پردازد. هدف این تحقیق مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات قرض­الحسنه می­باشد. برای مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان در این تحقیق، تاثیر متغیرهای مستقل شامل نوع وثیقه اخذ شده از مشتریان، ارزش وثیقه اخذ شده، زمینه استفاده از تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته معوق شدن تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است.      جامعه مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض­الحسنه مهرایران در شهر تهران در دوره زمانی چهار ساله از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای مدل سازی معوق شدن تسهیلات، دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی به­کار گرفته شدند و با استفاده از نرم افزار آماری spss داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.      بر اساس نتایج تحقیق، ضمن معنی داری مدل های به­دست آمده از هر  دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی، مدل به­دست آمده از روش رگرسیون لجستیک، قدرت تفکیک بیشتری در پیش بینی احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان دارد؛ به­طوری­که با استفاده از این روش ۸۲ درصد از تسهیلات معوق شده و ۵۴ درصد از تسهیلات غیر معوق به درستی تفکیک شده اند. همچنین از بین متغیر های مستقل، متغیر نوع وثیقه(چک و گواهی کسر از حقوق) دارای تاثیر منفی و متغیر زمینه استفاده از تسهیلات (از نوع ودیعه مسکن و متفرقه) دارای تاثیر مثبت بر متغیر وابسته (معوق شدن تسهیلات) دارند.

کلیدواژه ها:

Deferred repayments ، Logistic regression ، Discrimination analysis ، Qarz al-hasaneh Mehr Bank (QMB) of Iran ، تسهیلات معوق شده ، رگرسیون لجستیک ، تحلیل تشخیصی ، بانک قرض الحسنه مهر ایران