بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 126
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOR-15-2_009
تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1403
چکیده مقاله:
این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین داراییهای عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی میکند. از آنجا که سرمایهگذاری از عوامل مهم، کلیدی و موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخشهای تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایهگذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد داراییشان را احتمالا بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از دادههای ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۳۸۹ و با به کارگیری نرم افزار G@RCH۶[۱]، همبستگی متغیر با زمان داراییهای عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[۲] بررسی شده است. تحلیلها در وضعیت بحران مالی جهانی (۲۰۰۸) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان میدهد که همبستگی شرطی بین داراییها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگیهای پویا بین داراییهای مختلف شده است. [۱]. از مجموعه نرم افزاری OX۶ [۲]. Dynamic Conditional Correlation- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
کلیدواژه ها:
DCC-GARCH ، Oil price ، Coin price ، Exchange rate ، Dynamic correlation ، DCC-GARCH ، قیمت نفت ، قیمت سکه ، نرخ ارز ، همبستگی پویا
نویسندگان
شادی امیری
MA of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, E-mail: sh_am۴۳۳@yahoo.com
مسعود همایونی فر
. Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, E-mail: homayounifar@um.ac.ir
مصطفی کریم زاده
Assistant Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, E-mail: m.karimzadeh@um.ac.ir
محمد علی فلاحی
. Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, E-mail: falahi@um.ac.ir
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
