بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOR-15-2_009

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1403

چکیده مقاله:

این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی­های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می­کند. از آنجا که سرمایه­گذاری از عوامل مهم، کلیدی و موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش­های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه­گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی­­شان را احتمالا بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده­های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۳۸۹ و با به کارگیری نرم افزار G@RCH۶[۱]، همبستگی متغیر با زمان دارایی­های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[۲] بررسی شده است.      تحلیل­ها در وضعیت بحران مالی جهانی (۲۰۰۸) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می­دهد که همبستگی شرطی بین دارایی­ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی­های پویا بین دارایی­های مختلف شده است. [۱]. از مجموعه نرم افزاری OX۶ [۲]. Dynamic Conditional Correlation- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

نویسندگان

شادی امیری

MA of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, E-mail: sh_am۴۳۳@yahoo.com

مسعود همایونی فر

. Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, E-mail: homayounifar@um.ac.ir

مصطفی کریم زاده

Assistant Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, E-mail: m.karimzadeh@um.ac.ir

محمد علی فلاحی

. Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, E-mail: falahi@um.ac.ir

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابونوری، اسماعیل و مشرفی، گلاله (۱۳۸۵) اثر شاخص های اقتصاد ...
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی سال های ۱۳۸۹-۱۳۶۹ ...
  • تقوی، مهدی و محمدزاده، امیر (۱۳۸۱) واکنش بازار سرمایه نسبت ...
  • بولتن آماری، سال های ۱۳۸۹-۱۳۶۹ ...
  • پیرائی، خسرو و شهسوار، محمدرضا (۱۳۸۷) تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی ...
  • رادپور، میثم و عبده تبریزی، حسین (۱۳۸۸) اندازه گیره و ...
  • زارع، هاشم و رضایی، زینب (۱۳۸۵) تاثیر بازارهای ارز، سکه ...
  • بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم جمعی در اقتصاد ایران [مقاله ژورنالی]
  • کریم زاده، مصطفی؛ امیری، شادی؛ همایونی فر، مسعود و فلاحی، ...
  • Aggarwal, R. (۱۹۸۱) Exchange Rates and Stock Prices: A study ...
  • Akar, Cuneyt (۲۰۱۱) Dynamic Relationships between the Stock Exchange, Gold, ...
  • Bollerslev, Tim (۱۹۸۶) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity; Journal of Economics ...
  • Doong, Shuh-Chyi; Yang, Sheng-Yung and Wang, Alan T.(۲۰۰۵) The Dynamic ...
  • Engel, Robert (۲۰۰۲) Dynamic Conditional Correlation: a Simple Class of ...
  • Filis, George; Degiannakis, Stavros and Floros, Christos (۲۰۱۱) Dynamic Correlation ...
  • Gilmore, C. G.; McManus, M. G.; Sharma, R. and Tezel, ...
  • Gupta, R. and Mollik, A. T. (۲۰۰۸) Volatility, Time Varying ...
  • Kim, K. (۲۰۰۳) Dollar Rxchange Rate and Stock Price: Evidence ...
  • Kwon, C. S.; Shin, T. S. and Bacon, F. W. ...
  • Lebo, J. M. & Steffensmeier, J. M. (۲۰۰۸) Dynamic Conditional ...
  • Markowitz, H. M. (۱۹۵۲) Portfolio Selection; The Journal of Finance, ...
  • Mishra, P. K.; Das, J. R. and Mishra, S. K. ...
  • Nieh, Chien-Chung, & Lee, Cheng-Few (۲۰۰۱) Dynamic Relationship between Stock ...
  • Praphan, Wongbangpo & Subhashc, Sharma (۲۰۰۲) Stock Market and MarcoeconomicFundamental ...
  • Sevuktekin, M. & Nargeleçekenler, M. ( ۲۰۰۷) Turkiye'de IMKB ve ...
  • Seo, J. H.; Park, S. Y. and Yu, L. (۲۰۰۹) ...
  • Tsay, Ruey S. (۲۰۰۵) Analysis of Financial Time Series; Second ...
  • Wang, Mu-Lan.; Wang, Ching-Ping and Huang, Tzu-Ying (۲۰۱۰) Relationships among ...
  • Wang, M. L.; Wang, C. P. and Huang, T. Y. ...
  • Xekalaki, Evdokia and Degiannakis, Stavros (۲۰۱۰) ARCH Models for Financical ...
  • ابونوری، اسماعیل و مشرفی، گلاله (۱۳۸۵) اثر شاخص های اقتصاد ...
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی سال های ۱۳۸۹-۱۳۶۹ ...
  • تقوی، مهدی و محمدزاده، امیر (۱۳۸۱) واکنش بازار سرمایه نسبت ...
  • بولتن آماری، سال های ۱۳۸۹-۱۳۶۹ ...
  • پیرائی، خسرو و شهسوار، محمدرضا (۱۳۸۷) تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی ...
  • رادپور، میثم و عبده تبریزی، حسین (۱۳۸۸) اندازه گیره و ...
  • زارع، هاشم و رضایی، زینب (۱۳۸۵) تاثیر بازارهای ارز، سکه ...
  • بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم جمعی در اقتصاد ایران [مقاله ژورنالی]
  • کریم زاده، مصطفی؛ امیری، شادی؛ همایونی فر، مسعود و فلاحی، ...
  • Aggarwal, R. (۱۹۸۱) Exchange Rates and Stock Prices: A study ...
  • Akar, Cuneyt (۲۰۱۱) Dynamic Relationships between the Stock Exchange, Gold, ...
  • Bollerslev, Tim (۱۹۸۶) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity; Journal of Economics ...
  • Doong, Shuh-Chyi; Yang, Sheng-Yung and Wang, Alan T.(۲۰۰۵) The Dynamic ...
  • Engel, Robert (۲۰۰۲) Dynamic Conditional Correlation: a Simple Class of ...
  • Filis, George; Degiannakis, Stavros and Floros, Christos (۲۰۱۱) Dynamic Correlation ...
  • Gilmore, C. G.; McManus, M. G.; Sharma, R. and Tezel, ...
  • Gupta, R. and Mollik, A. T. (۲۰۰۸) Volatility, Time Varying ...
  • Kim, K. (۲۰۰۳) Dollar Rxchange Rate and Stock Price: Evidence ...
  • Kwon, C. S.; Shin, T. S. and Bacon, F. W. ...
  • Lebo, J. M. & Steffensmeier, J. M. (۲۰۰۸) Dynamic Conditional ...
  • Markowitz, H. M. (۱۹۵۲) Portfolio Selection; The Journal of Finance, ...
  • Mishra, P. K.; Das, J. R. and Mishra, S. K. ...
  • Nieh, Chien-Chung, & Lee, Cheng-Few (۲۰۰۱) Dynamic Relationship between Stock ...
  • Praphan, Wongbangpo & Subhashc, Sharma (۲۰۰۲) Stock Market and MarcoeconomicFundamental ...
  • Sevuktekin, M. & Nargeleçekenler, M. ( ۲۰۰۷) Turkiye'de IMKB ve ...
  • Seo, J. H.; Park, S. Y. and Yu, L. (۲۰۰۹) ...
  • Tsay, Ruey S. (۲۰۰۵) Analysis of Financial Time Series; Second ...
  • Wang, Mu-Lan.; Wang, Ching-Ping and Huang, Tzu-Ying (۲۰۱۰) Relationships among ...
  • Wang, M. L.; Wang, C. P. and Huang, T. Y. ...
  • Xekalaki, Evdokia and Degiannakis, Stavros (۲۰۱۰) ARCH Models for Financical ...
  • نمایش کامل مراجع