مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روشها و مدلهای پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روشهای مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی ۹۶-۱۳۶۹ است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدلهای DMA، DMS،BMA، BVAR، TVP و AR در سه افق پیش  بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل ۱۱۲ متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل ۱۰ متغیر) و مدلهای تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدلهای گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند.

کلیدواژه ها:

Forecasting ، Economic growth ، State-space model ، Factor model ، Dynamic model averaging ، پیش بینی ، رشد اقتصادی ، مدل فضا- حالت ، مدل عاملی ، متوسط گیری الگوی پویا