عدم تقارن آثار تکانه های قیمت نفت بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران

شوک­های قیمت نفت، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم های بانکی آنها نیز تاثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه ­های بازخوردی بین قیمت­ های دارایی ها و اعتبارات بانکی به وجود می ­آورد که می­تواند موجب افزایش تدریجی آسیب­ پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک ها (NPL) به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از ۱۸ بانک در ایران در دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۵می باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه ­های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش بینی مدل های متقارن و نامتقارن از طریق ریشه میانگین مربعات خطا و آزمون کمپبل و تامپسون (Campbell, & Thompson, ۲۰۰۸) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه مدت و بلندمدت، معنادار به دست آمده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، تاثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می باشد.

کلیدواژه ها:

PANEL NARDL ، Asymmetric effects ، Oil prices ، Nonperforming Loan of banks ، خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی ، اثرات نامتقارن ، قیمت نفت ، مطالبات غیرجاری