تعیین اثرشوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی D SGE
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 97
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOR-21-3_002
تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1403
چکیده مقاله:
بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، می تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش های اقتصادی داشته باشد. علاوه بر آن، تعیین "پرتفوی بهینه"، یکی از مهمترین موارد در بازار سرمایه و سرمایه گذاری محسوب می شود. تاکنون پژوهش های علمی برای تعیین پرتفوی بهینه با "هوش مصنوعی" و "منطق فازی"، صورت پذیرفته است که در این مقاله، سعی شده که تعیین پرتفوی بهینه براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE انجام شود. در این پژوهش، طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید در ارتباط با پرتفوی بهینه سرمایه گذاری و اثرگذاری شوک ها مانند شوک بهره وری و شوک نوسان درآمدهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار می گیرد. یک مدل DSGE با بخش خانوار و بنگاه، دولت و بانک مرکزی، طراحی، و پس از لگاریتم - خطی سازی، پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ و یافته های مطالعات تجربی، کالیبره شده است. در مدل، خانوارها سبدی از سهام و پول نقد و اوراق بهادار و سایر دارایی ها را بر اساس ریسک و بازده یا پرتفوی بهینه نگهداری می کنند. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی در برابر "شوک های بهره وری" و "درآمد ارزی" بررسی شده اندو نهایتا، با مقایسه گشتاورهای حاضر در مدل این مقاله و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران، نشان از موفقیت نسبی مدل در اقتصاد ایران دارد.
کلیدواژه ها:
Optimal Portfolio ، DSGE model ، torques ، Random Shocks ، impulse response function ، پرتفوی بهینه ، سرمایه گذاری ، تعادل عمومی پویایی تصادفی ، شوک های تصادفی ، واکنش های آنی
نویسندگان
حبیب موسوی
Ph.D. student of Economics, Mofid University, Qom, and Faculty member of the Department of Economics, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
نادر مهرگان
Professor of Economics, Bu ALI Sina University, Hamadan, Iran
محمدرضا یوسفی شیخ رباط
Assistant Professor of Economics, Mofid University, Qom, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
