معادل هایی از اندازه های ریسک دمی مبتنی بر شاخص های نابرابری در اقتصاد و قابلیت اعتماد

استفاده از اندازه های ریسک دمی در دهه های اخیر بخصوص در صنعت مالی و بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. متداولترین آنها ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار  هستند.  اخیرا نیز اندازه ریسک دمی ریزش جینی معرفی شده است، که یک اندازه ریسک ترکیبی است. هدف اصلی این مقاله یافتن ارتباط بین مفاهیم اندازه های ریسک دمی بخصوص ریزش مورد انتظار و ریزش جینی با مفاهیم شاخص های نابرابری در اقتصاد و قابلیت اعتماد است. بررسی ارتباط بین این مفاهیم این امکان را به محقق می دهد، که از مفاهیم یکی برای بررسی مفاهیم دیگری استفاده کند. علاوه بر این روابط ریاضی موجود بین  اندازه های ریسک دمی و شاخص های مذکور بدست آمده است و برای بعضی از توزیع ها، این روابط محاسبه شده است. در نهایت برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با مفاهیم اندازه های ریسک دمی، از داده های واقعی بورس ایران استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

Risk measure ، Gini Shortfall ، Tail- Gini- Functional ، Value - at -Risk ، Expected Shortfall ، اندازه ریسک ، ریزش جینی ، جینی تابعی دمی ، ارزش در معرض خطر ، ریزش مورد انتظار.