تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1403
چکیده مقاله تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران
کلیدواژه های تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران:
نویسندگان مقاله تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران
دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران.
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران.