بررسی تاثیر ساختار بازار نفت خام دوبی و عمان بر روی نفت خام ایران در بازار آسیا

هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی روزانه سال ۱۹-۲۰۱۰ به بررسی تاثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته شده است؛ بورس های نفتی و عوامل تاثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تاثیر چشم گیری بر قیمت نفت خام های شاخص و سایر نفت خام های بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی بین تاثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت نفت خام های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تاثیرگذار است و رابطه منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمین ها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتی های نفت خام شاخص برنت در و تاثیرات آن ها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تاثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.

کلیدواژه ها:

نفت خام ایران ، بازار آسیا ، نفت خام دوبی ، شاخص نیکی ، نفت خام عمان ، نفت برنت ، قیمت اسپات برنت ، قیمت آتی برنت ، ساختار کانتانگو و بکوارد