بررسی کارایی بازار ارز در ایران با رویکرد گام تصادفی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPDR-4-4_005

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1403

چکیده مقاله:

کارایی بازار ارز به سبب اهمیت نقش نرخ ارز در ایجاد تعادل بخش داخلی و خارجی اقتصاد بسیار حائزاهمیت است. در سال های اخیر، بازار ارز ایران با تحولات و تلاطم های متعددی روبه رو بوده که کارایی آن را از خود متاثر کرده است. داده های سری زمانی ماهیانه نرخ های ارز غیررسمی دلار، یورو، یوآن در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۸۰ موید این امر است؛ به ویژه آنکه بازار مبادلات پولی بین المللی ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون شاهد جایگزینی تدریجی یوآن چین با ۲ ارز کلیدی دلار و یورو بوده است. یافته های حاصل از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، فیلیپس پرون (PP) و (KPSS) نشان دهنده شکل ضعیف کارایی بازار ارز دلار، یورو و یوآن بوده است؛ بنابراین بازار ارز همچنان متاثر از حملات سفته بازی است. آزمون های هم انباشتگی جوهانسن و علیت گرنجر نیز نبود کارایی نیمه قوی بازار هر ۳ ارز مذکور را تایید می کند.

نویسندگان

بیتا شایگانی

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مهدی فدائی

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

ابوالفضل شاه آبادی

استاد گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

عباس حمزه خانی

دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • منابع فارس ...
  • سلامی، امیربهداد (۱۳۸۰). بررسی کارایی بازار ارز ایران (آزمون شکل ...
  • شایگانی، بیتا و ابوالحسنی، اصغر (۱۳۹۱). مالیه بین الملل. تهران: ...
  • شهرازی، محمدمهدی (۱۳۸۹). فرضیه بازار کارا؛ یک مطالعه موردی برای ...
  • محمدحسنی جور، علیرضا (۱۳۹۰). تحلیل کارایی بازار ارز ایران (۱۳۸۹-۱۳۷۵). ...
  • میروکیلی، نجمه السادات (۱۳۸۹). بررسی کارایی ضعیف بازار ارز ایران ...
  • نوفرستی، محمد (۱۳۷۸). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، چاپ ...
  • منابع لاتی ...
  • Antônio André Cunha Callado, Carla Renata Silva Leitão (۲۰۱۸)." Dynamics ...
  • A.S.M. Sohel Azad. (۲۰۰۹).”Random Walk And Efficiency Tests In The ...
  • Burcu Berke, Burcu Özcan, Hatice Işın Dizdarlar(۲۰۱۴). Efficiency Of The ...
  • Ss. ۶۲۱-۶۳۶. Doi:۱۰.۲۱۱۲۱/Eab.۲۰۱۴۴۱۸۰۱ ...
  • Dias, R., Heliodoro, P., Alexandre, P., Santos, H., & Vasco, ...
  • Eric Girardin, Fatemeh Salimi Namin(۲۰۱۹)" The January Effect In The ...
  • Carry Trades". ۱۰.۱۰۱۶/J.Econmod.۰۷.۰۲۱. Doi: ۱۰.۱۰۱۶/J.Econmod.۲۰۱۹.۰۷.۰۲ ...
  • Ehab Yamani. (۲۰۲۰) "Foreign Exchange Market Efficiency And The Global ...
  • Fundamental Versus Technical Information ". Quarterly Review Of Economics And ...
  • Giorgio Casarella And Stephen K. Pollard. (۱۹۸۸).”Efficiency In Foreign Exchange ...
  • Hsien-Yi Lee Khatanbaatar Sodoikhuu. (۲۰۱۲) "Efficiency Tests In Foreign Exchange ...
  • Islam Azzam, Ahmed A. El-Masry, Ehab Yamani. (۲۰۲۳)" Foreign Exchange ...
  • Janine Aron, ". (۱۹۹۷) Foreign Exchange Market Efficiency Test ...
  • In South Africa". Journal Ofafrican Economies. ۶ (۳): ۱۵۰-۱۹ ...
  • Kathryn M Dominguez. (۱۹۹۳).”Does Central Bank Intervention Increase The Volatility ...
  • Katarzyna Anna Czech۱, Adam Waszkowski. (۲۰۱۲).”Foreign Exchange Market Efficiency: Empirical ...
  • Min-Woo Kang (۲۰۱۹"(Currency Market Efficiency Revisited: Evidence From Korea"International Journal ...
  • Mersa Lestari Ningrum Asep Risman ". (۲۰۲۲)Semi-Strong Efficient Market Hypothesis ...
  • Peijie Wang, Trefor Jones (۲۰۰۲).”Testing For Efficiency And Rationality In ...
  • P.C.Liu And G.S. Maddala. (۱۹۹۲). “Using Survey Data To Test ...
  • Richard T. Baillie, Robert E. Lippens And Patrick C. Mcmahon. ...
  • Ronald Macdonald. (۱۹۸۳).”Tests Of Efficiency And The Impact Of‘News’ In ...
  • Rubi Ahmad, S. Ghon Rhee, Yuen Meng Wong. (۲۰۱۲). “Foreign ...
  • Richard T. Baillie, Francis X. Diebold, George Kapetanios, Kun Ho ...
  • Wickremasinghe. (۲۰۰۸) "Efficiency Of Foreign Exchange Markets: A Developin ...
  • Country Perspective ". Ssrn Electronic Journal ·, Vol. ۳, No. ...
  • Wickremasinghe, Guneratne B (۲۰۱۶) Efficiency Of Foreign Exchange Market Of ...
  • Yoshihiro Kitamura. (۲۰۱۷).”Simple Measures Of Market Efficiency: A Study In ...
  • نمایش کامل مراجع