بررسی کارایی بازار ارز در ایران با رویکرد گام تصادفی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 69
فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPDR-4-4_005
تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1403
چکیده مقاله:
کارایی بازار ارز به سبب اهمیت نقش نرخ ارز در ایجاد تعادل بخش داخلی و خارجی اقتصاد بسیار حائزاهمیت است. در سال های اخیر، بازار ارز ایران با تحولات و تلاطم های متعددی روبه رو بوده که کارایی آن را از خود متاثر کرده است. داده های سری زمانی ماهیانه نرخ های ارز غیررسمی دلار، یورو، یوآن در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۸۰ موید این امر است؛ به ویژه آنکه بازار مبادلات پولی بین المللی ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون شاهد جایگزینی تدریجی یوآن چین با ۲ ارز کلیدی دلار و یورو بوده است. یافته های حاصل از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، فیلیپس پرون (PP) و (KPSS) نشان دهنده شکل ضعیف کارایی بازار ارز دلار، یورو و یوآن بوده است؛ بنابراین بازار ارز همچنان متاثر از حملات سفته بازی است. آزمون های هم انباشتگی جوهانسن و علیت گرنجر نیز نبود کارایی نیمه قوی بازار هر ۳ ارز مذکور را تایید می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بیتا شایگانی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مهدی فدائی
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
ابوالفضل شاه آبادی
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
عباس حمزه خانی
دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :