اعتبارسنجی مشتریان بانک صادرات: رهیافت امتیازدهی رگرسیون گسسته

اعتبار سنجی بانکی، مقیاس کارآمد برای محاسبه ریسک اعتباری است. در گذشته، اعتبارسنجی بانک ها، به دلیل نظرات شخصی کارشناسان چندان روشن نبود بنابراین دقت این فرآبند اندک و اتاف زمان بیشتر بود و تصمیم گیری بانک ها با مشکل روبرو بود. هدف این مقاله، اعتبارسنجی مشتریان بانک صادرات براساس رهیافت امتیازدهی رگرسیون گسسته به بهره برداری از ریز داده ۲۰۰۰ دریافت کنندگان تسهیلات بانک صادرات در دوره ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و طبقه بندی نمونه آماری به دو دسته مشتریان خوش حساب و بد حساب است. براساس نتایج مدل، اثر جنسیت و سن بر وصول به موقع وام از نظر آماری معنادار است؛ وام گیرندگان جوانتر، عملکرد بهتری در بازپرداخت وام ها داشته اند. همچنین، هرچه مبلغ وام کمتر بوده، وام گیرنده در بازپرداخت آن بهتر عمل کرده است. با افزایش مبلغ وام، احتمال ناتوانی وام گیرنده در بازپرداخت آن افزایش می یابد. اثر مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات اعطایی بر وصول به موقع وام نیز از نظر آماری معنادار است. نرخ سود پایین تر شرایط بهتری برای بازپرداخت وام فراهم می کند. همچنین وثیقه ملکی در مقایسه با وثیقه تضامنی پشتوانه بهتری برای وام های اعطایی بانک ها بوده است. بی تردید، اعمال سیاست های اقتصادی نامناسب در سال های گذشته، فقدان انضباط مالی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور نقش زیادی در ایجاد و افزایش حجم معوقات بانکی ایفا کرده اند. بنابراین ویژگی های جمعیت شناختی و اقتصادی دریافت کنندگان تسهیلات از سنجه های کلیدی برای اعتبارسنجی بوده و نقش محوری در مدیریت مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری بانک ها خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

اعتبارسنجی ، مطالبات معوق ، امتیازدهی رگرسیون گسسته سانسوری ، بانک صادرات