بررسی تاثیر معاملات الگوریتمی بر معاملات خرد فارکس و بورسایران

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر معاملات الگوریتمی بر بازار مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۱ جامعه آماری این پژوهش میباشد که با توجه به نمونه گیری بصورت حذف سیستماتیک ۱۴۴ شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. پژوهش حاضر مبتنی بر پژوهشهای کتابخانه ایی است و این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به صورت همبستگی میباشد. داده های مربوط متغیر به وسیله نرم افزارها و سی دی ها و سایت های مربوطه به بورس تهران جمع آوری گردید. بررسی دادههای گردآوری شده با نرم افزار ایویوز ورژن ۱۲ و آزمون رگرسیون انجام پذیرفت. در کل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که معاملات الگوریتمی بر بازارهای مالی تاثیر گذار است.

کلیدواژه ها:

معاملات الگوریتمی ، بازار مالی ، معاملات بازار بورس ایران و فارکس و نقدینگی