تاثیر شوک های اطلاعاتی درونی بر نوسانات بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شوک های اطلاعاتی درونی بر نوسانات بازده و قیمت سهام می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بازه زمانی این پژوهش از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ و روش نمونه گیری به صورت غربالگری می باشد که در مجموع ۱۳۶ شرکت ( ۹۵۲ سال – شرکت)به عنوان نمونه انتخاب گردید. از آنجا که نتایج این پژوهش می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد، از نوع پژوهش های کاربردی است. همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است، از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. ازنظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی است به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزارایویوز استفاده می شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که شوک های اطلاعاتی درونی بر نوسانات بازده سهام تاثیر معناداری دارد.شوک های اطلاعاتی درونی بر نوسانات قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

شوک های اطلاعاتی درونی ، نوسانات بازده ، قیمت سهام ، اندازه هیئت مدیره.