مروری بر روش های اندازه گیری ریسک با تاکید برجایگاه توزیع نرمال و تقریب های آن
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,773
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EBM01_045
تاریخ نمایه سازی: 7 مرداد 1392
چکیده مقاله:
یکی از روش های اندازه گیری ریسک های نامطلوب(ریسک هایی که با قبول آن ها صرف ریسک منفی شده و مخرب می باشند)، ارزش در معرض ریسکVaR)است که بیشترین افت یک پرتفوی از دارایی های مالی را در افق زمانی مشخص ودر یک سطح اطمینان خاص نشان می دهد و راه حلی مناسب جهت اندازه گیری ریسک دارایی و مدیریت آن به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین سرمایه اقتصادی بر مبنای ریسکشرکت های مالی می باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی روشهای پارامتریک و ناپارامتریک رایج جهت تعیین ارزش در معرض ریسک پرداخته و سپس یک روش پارامتریک بسیار متفاوت به نام تقریب کورنیش فیشرCF) از نرمال را مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به اینکه مفروضات اکثر مدل های تخمین ریسک بر این اساس می باشد که بازده دارایی ها از توزیع لاگ نرمال پیروی می کند،توزیع نرمال از اهمیت زیادی برخوردار بوده و محاسبه مقادیر کمی نوسان در گروی محاسبه مقادیر توزیع نرمال است.یکی از روشهای محاسبه این مقادیر استفاده از تقریب های توزیع نرمال است که از میان آن ها تقریب کورنیش- فیشر در بعضی از تحقیقات بکار گرفته شده است.این مقاله به معرفی این تقریب و رابطه آن با توزیع نرمال می پردازد ونشان می دهد که در محاسبات مالی استفاده از این تقریب می تواند به نتایج مطلوبی برای تصمیم گیری های مدیریت ریسک بینجامد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حجت اله صادقی
استادیار دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
مرضیه شمس
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :