هنر مدیریت سبد سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مرکزیت (تحلیل شبکه سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)

بازار سهام، به عنوان یک حوزه مالی برجسته، چالش بزرگی را در درک و ارزیابی مجموعه گسترده ای از سهام ارائه می دهد. استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه سهام، درک جامعی از کل شبکه را از طریق تکنیک های متنوع مصورسازی تسهیل می کند. این مطالعه به بررسی اطلاعات ۵۰ شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۱۹ تا ۶ ژوئیه ۲۰۲۱ می پردازد. با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشینی بدون نظارت مانند الگوریتم های تشخیص جامعه و روش های تجزیه و تحلیل شبکه مانند لاوین، گیروان - نیومن، شبکه ای از سهام تشکیل شد. پس از آن، پنج معیار مرکزیت برای این شرکت ها محاسبه شد که شامل مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت ویژه، مرکزیت بینابینی و رتبه صفحه است. با فرمول بندی یک ماتریس شباهت بر اساس این معیارها برای سهام باقی مانده در شبکه، مجموعه ای از ۲۵ سهام مناسب برای سرمایه گذاری تعیین شد که از رتبه بندی سهام بر اساس معیارهای مرکزیت به دست می آید.

کلیدواژه ها:

الگوریتم های تشخیص جامعه ، معیارهای مرکزیت ، مصورسازی شبکه ، تحلیل شبکه ، انتخاب سبد سهام