تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر مدیریت دارایی و بدهی در نظام بانکی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

این مقاله تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر مدیریت دارایی و بدهی بانک ها را با استفاده از رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) بررسی می کند. پژوهش حاضر به ارائه یک مدل نظری که رفتار متغیر های اصلی مدیریت دارایی و بدهی بانک ها را در پاسخ به چهار نوع شوک سیاست پولی، بهره وری، هزینه های عمومی و سرمایه گذاری نشان می دهد، می پردازد. سپس مدل را شبیه سازی نموده تا اثرات این شوک ها را بر سرمایه بانک، وام ها، سپرده ها، معوقات بین بانکی و نرخ های بهره بین بانکی در نظام اقتصادی و بانکی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که انواع شوک ها اثرات ناهمگونی بر مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک ها دارند و این اثرات به مدت و بزرگی شوک ها حساس هستند. به طور خاص، مشاهده می شود که شوک مثبت بهره وری منجر به افزایش وام ها و سپرده ها در بلندمدت می شود، در حالی که شوک مثبت سیاست پولی منجر به کاهش نرخ سیاستی و افزایش نقدینگی بین بانکی می شود. علاوه بر این، شوک مثبت مخارج عمومی اثر انبساطی بر وام دهی بانکی دارد و ممکن است در بلندمدت منجر به کاهش نرخ بهره نیز شود. یافته های این پژوهش به درک بهتر مکانیسم های انتقال شوک های اقتصاد کلان در سیستم بانکی کمک می کند و پیامدهای مهمی برای تنظیم و نظارت بانک ها دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دارایی و بدهی ، ریسک های بانکی ، شوک های کلان اقتصادی ، مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی