تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر مدیریت دارایی و بدهی در نظام بانکی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-16-31_004

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1403

چکیده مقاله:

این مقاله تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر مدیریت دارایی و بدهی بانک ها را با استفاده از رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) بررسی می کند. پژوهش حاضر به ارائه یک مدل نظری که رفتار متغیر های اصلی مدیریت دارایی و بدهی بانک ها را در پاسخ به چهار نوع شوک سیاست پولی، بهره وری، هزینه های عمومی و سرمایه گذاری نشان می دهد، می پردازد. سپس مدل را شبیه سازی نموده تا اثرات این شوک ها را بر سرمایه بانک، وام ها، سپرده ها، معوقات بین بانکی و نرخ های بهره بین بانکی در نظام اقتصادی و بانکی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که انواع شوک ها اثرات ناهمگونی بر مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک ها دارند و این اثرات به مدت و بزرگی شوک ها حساس هستند. به طور خاص، مشاهده می شود که شوک مثبت بهره وری منجر به افزایش وام ها و سپرده ها در بلندمدت می شود، در حالی که شوک مثبت سیاست پولی منجر به کاهش نرخ سیاستی و افزایش نقدینگی بین بانکی می شود. علاوه بر این، شوک مثبت مخارج عمومی اثر انبساطی بر وام دهی بانکی دارد و ممکن است در بلندمدت منجر به کاهش نرخ بهره نیز شود. یافته های این پژوهش به درک بهتر مکانیسم های انتقال شوک های اقتصاد کلان در سیستم بانکی کمک می کند و پیامدهای مهمی برای تنظیم و نظارت بانک ها دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دارایی و بدهی ، ریسک های بانکی ، شوک های کلان اقتصادی ، مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی

نویسندگان

محمدامین خلیلی

دانشجوی دکتری مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مصطفی سرگلزایی

استادیار، گروه مالی و بانکی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمدهاشم بت شکن

دانشیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمدعلی دهقان دهنوی

استادیارگروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ahmed, S. Majeed, M. E. Thalassinos, E. & Thalassinos, Y. ...
  • Aahmadyan, A. (۲۰۱۸). The Effect of Macroeconomic Variables on Asset ...
  • Chawwa, T. (۲۰۲۱). Impact of Reserve Requirement and Liquidity Coverage ...
  • Christiano, L. J. Eichenbaum, M. S. & Trabandt, M. (۲۰۱۸). ...
  • Dargahi, H. & Hadian, M. (۲۰۱۶). Evaluation of Fiscal and ...
  • Ge, X. Li, X. L. & Zheng, L. (۲۰۲۰). The ...
  • Gerali, A. Neri, S. Sessa, L. & Signoretti, F. M. ...
  • Giri, F. (۲۰۱۸). Does Interbank Market Matter For Business Cycle ...
  • Goodhart, C. (۲۰۰۴). Financial Development and Economic Growth: Explaining the ...
  • Heidari, H. Ranjbar, S. & Nili, F. (۲۰۱۱): The Impact ...
  • Iacoviello, M. (۲۰۰۵). House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary Policy ...
  • Miraskari, S. R. & Hosseini Nesaz, H. (۲۰۱۷). Analysing the ...
  • Rohani, S. (۲۰۱۸). Effects of Banking System Money Creation on ...
  • Sargolzaei, M. & Safaei Ilkhchi, M. (۲۰۲۲). The Effect of ...
  • Tripathi, V. & Kumar, A. (۲۰۱۵). Linkages between Real & ...
  • Van Greuning, H. & Bratanovic, S.-S. B. (۲۰۲۰). Asset-Liability Management. ...
  • نمایش کامل مراجع