استفاده از روش مدل مخفی مارکوف بهینه شده با الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات جهت پیشبینی سریهای زمانی در بازارهای مالی

مدل مخفی مارکوف یک مدل کاربردی توانمند جهت پیش بینی رخدادها و وقایع میباشد. در این مقاله از مدل مخفی مارکوف آموزش دیده شده با الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات برای پیش بینی سریهای زمانی در بازارهای مالی استفاده شده است. الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات یک الگوریتم بهینه سازی موثر جهت بهینه سازی در مسائل و کاربردهای مهم میباشد. با توجه به اینکه پیشبینی سریهای زمانی نیازمند الگوریتم های تحلیلی دقیق میباشند، از الگوریتم مدل مخفی مارکوف در این زمینه استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان میدهد که الگوریتم مذکور میتواند پیشبینی موثری در زمینه سریهای زمانی مربوط به بازارهای مالی داشته و در نتیجه باعث بالارفتن سود و بهره وری مدیران و افراد حاضر در این بازارها شود.

کلیدواژه ها:

سری های زمانی ، یادگیر ی ماشین ، مدل مخفی مارکوف ، الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات ، بازارها ی مالی.