بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران

بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و موسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات ۱۴ بانک کشور از فصل اول سال ۱۳۸۵ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۲ بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی­های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها موثرند. ضریب تصحیح خطا برابر ۲۱/۰- برآورد می­شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا (در گرایش به روند بلندمدت) است.

کلیدواژه ها:

Liquidity Risk ، Macroeconomic Variables ، Seasonal Unit Root ، Co-Integration ، Dynamic Ordinary Least Squares   ، ریسک نقدینگی ، متغیرهای کلان اقتصادی ، ریشه واحد فصلی ، هم جمعی ، حداقل مربعات معمولی پویا