ارائه مدل ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب ایران با استفاده از شاخص های کملز (CAMELS)
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 273
فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJERP-25-82_002
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
چکیده مقاله:
تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی ۱۷ نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده ۲۰ بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که ۶ نسبت با قدرت ۲/۷۵ درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی ۷۰ درصدی مدل می باشد.
کلیدواژه ها:
Safety and soundness of the bank ، banking supervision ، CAMELS rating system ، prediction of banking soundness.
، پیش بینی سلامت بانکی ، سلامت و ثبات بانکی ، شاخص های کملز ، نظارت بانکی.
نویسندگان
سیدمهدی رمضانی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، بیرجند
محمد خراشادیزاده
دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه بیرجند
عصمت محمدی یوشو
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، بیرجند
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
