بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران با شرکای اروپایی و آسیایی (رویکرد حداقل مربعات کاملا اصلاح شده)

با توجه به تلاش برخی کشورها برای کاهش ارزش پول ملی، یکی از مهم­ترین سوالات در حوزه اقتصاد بین­الملل این است که کاهش ارزش پول، منجر بهبود حساب جاری می­شود. به منظور بررسی این مهم، پژوهش حاضر به بررسی اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاری بین ایران و منتخبی از شرکای تجاری اروپایی، آسیایی و جهان، برای دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۵ می پردازد. نتایج بکارگیری روش تصحیح خطای داده­های تابلویی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملا اصلاح شده نشان می دهد که اثر نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری در بلند­مدت برای شرکای اروپایی منفی و بی معنی و برای شرکای آسیایی و طرف­های تجاری در کل جهان مثبت و بی­معنی شده است. این نشان می­دهد که نرخ ارز در بلندمدت بر تراز تجاری ایران بی اثر است. در عین حال ضریب متغیر نرخ ارز واقعی در کوتاه­مدت برای شرکای تجاری اروپایی، آسیایی و جهان مثبت و معنی دار شده است. این نشانگر این است که افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول) باعث بهبود تراز تجاری در کوتاه مدت می­شود اما این اثرات در بلندمدت از بین می روند. از این رو رابطه منحنی جی برای شرکای اروپایی، آسیایی و جهان تایید نمی شود. همچنین ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی کشور مقابل و ضریب تولید ناخالص داخلی ایران در مدل به ترتیب مثبت، منفی و معنی دار شده­اند. .

کلیدواژه ها:

Trade balance ، Real Exchange Rate ، J Curve ، FMOLS ، تراز تجاری ، نرخ ارز واقعی ، منحنی جی ، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده.