کیفیت اعتباردهی در شبکه بانکی کشور

شبکه بانکی به عنوان زیربنای اصلی اقتصاد در کشورها همواره تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از عوامل بسیار موثر داخلی در کارکرد درست این شبکه، کیفیت اعتباردهی است؛ زیرا عدم رعایت این مهم سبب افزایش نسبت های مطالبات معوق، کاهش سودآوری، کاهش سپرده­گذاری به سبب ترس از دست رفتن سرمایه و درنتیجه بحران ناشی از سپرده گذاری معکوس به جهت سلب اطمینان از توانایی شبکه بانکی در عودت پس­اندازها می­شود. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیت اعتباردهی شبکه بانکی کشور را با استفاده از عواملی مثل رشد نسبت های وام دهی و ریسک اعتباردهی که از نسبت های مالی چون نسبت مطالبات معوق سرچشمه می­گیرند بررسی کند. با استفاده از روش اقتصادسنجی به کمک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) این نتیجه به دست آمده است که ارتباط معناداری میان متغیرهای موصوف به عنوان متغیرهای مستقل و رشد اعتباردهی در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است. مطابق با نتایج به دست آمده، یک رابطه مثبت و معنادار میان سودآوری بر اساس بازدهی دارایی ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام بر کیفیت اعتباردهی بانک ها وجود دارد. همچنین مطابق نتیجه های حاصله از جدول متغیر وابسته مطالبات معوق ما شاهد رابطه منفی و معناداری بین نسبت کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستیم؛ زیرا افزایش در کفایت سرمایه به دلیل اینکه کاهش وام دهی و درنتیجه ریسک اعتباری را در بر دارد، سبب کاهش مطالبات معوق می شود. بنابراین کفایت سرمایه بیشتر سبب افزایش در کیفیت اعتباردهی خواهد شد. توجه به کیفیت دارایی ها با در نظر گرفتن ریسک می تواند کمک شایانی به مدیریت بانک ها و بهبود مدیریت ریسک در بانک ها کند. بانک ها با کنترل کیفیت دارایی و تعیین میزان کیفیت دارایی های بانکی می توانند با مدریت ریسک بهتر شرایط باثبات تری در بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشند و نقش موثر خود را در اقتصاد دنبال نمایند.

کلیدواژه ها:

Loan quality ، bank loans ، credit growth ، GMM ، کیفیت اعتباردهی ، بانک ، مطالبات معوق ، رشد اعتباردهی ، گشتاورهای تعمیم یافته.