کاربرد روش های مدلی و غیرمدلی به منظور ساخت شاخص ترکیبی پیشرو

شناخت چگونگی شکلگیری ادوار تجاری منجر به اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی مطلوب تر در راستای ثبات اقتصادی و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر بلندمدت میشود. تئوری های اقتصادی راهنمای جامعی را برای اقتصاددانان در خصوص شناسایی نماگرهای موثر بر ادوار تجاری ایجاد میکنند. ترکیبی از نماگر های پیشرو در شاخص های ترکیبی میتواند در دریافت سیگنال های آتی از بخش های مختلف اقتصاد سودمند باشد. ساخت شاخص ترکیبی مستلزم چندین مرحله است و باید در چارچوب غیرمدلی یا مدلی به کار برده شود. هدف از این مقاله معرفی روش های مدلی و غیرمدلی ساخت شاخص ترکیبی پیشرو به منظور شناسایی شکلگیری ادوار تجاری است. روش های مدلی مورد استفاده در مقاله حاضر عبارت از مدل های خودرگرسیون برداری، عاملی و مارکف سوئیچینگ هستند. از نتایج این مقاله میتوان بیان کرد که رویکرد مدلی به دلیل معایب رویکرد غیرمدلی از جمله عدم لحاظ ویژگی های پایداری متغیر هدف، عدم لحاظ تکامل نماگر پیشرو در طول یک دوره زمانی، در برنگرفتن اطلاعات مربوط به انحرافات کوتاهمدت از تعادل بلندمدت و ... دارای کاربرد بیشتری هستند.

کلیدواژه ها:

Business Cycles ، Model Methods ، Non-Model Methods. ، ادوار تجاری ، روش های مدلی ، روش های غیرمدلی