بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ریسکهای بانکی و رقابت بانکی بر شاخص ثبات بانک در بانکهای منتخبپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر تمرکز بانکی

با نگاهی به ساختار نظام بانکی کشورها مشاهده می شود که با گسترش تعداد بانک ها، رقابت به شدت در حال افزایش بوده و در چنین فضایی،بانک هایی می توانند سهم بازاری خود را حفظ و یا ارتقا ببخشند که به خوبی مختصات بازار را از حیث رفتارهای رقابتی و انحصاری و دلایلافزایش سهم بازاری رقبا را به خوبی درک کنند. به عبارت دیگر، در محیط پویا و رقابتی کنونی در صنعت بانکداری، بکارگیری استراتژیمناسب در برابر رقبا اهمیت ویژه ای دارد. در نتیجه پیروی از استراتژی درست رقابت در چنین بازاری منجر به تثبیت موقعیت بنگاه و ثبات مالیدر صنعت می گردد و منجر به افزایش میزان کارایی بانکها می شوددر این مقاله اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ریسکهای بانکی و رقابت بانکی بر شاخص ثبات بانک در بانکهای منتخب پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر تمرکز بانکی مورد بررسی قرار میگیرد. نمونه آماری پژوهش حد فاصل سالهای ( ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ) میباشد. در پژوهش حاضر از مدل پانل ARDL استفاده شده است. با توجه به نتایج تمامی فرضیه های پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج حاصل از تخمین مدل که شاخص ثبات بانکی بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است، نشان می دهد که ضرایب متغیرها در بلندمدت معنا دار بوده، علائم آنها مورد انتظار و مطابق با مبانی تئوریک موضوع می باشد. مطابق با احتمال محاسباتی برای متغیر شاخص رقابتپذیری در کوتاه مدت و بلند مدت که به ترتیب برابر با ۰.۰۰۴۱ و ۰.۰۰۴۰ می باشد و این احتمالات کمتر از ۰.۰۵ می باشند می توان نتیجهگرفت شاخص رقابت پذیری بر شاخص ثبات بانکی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معنادار دارد همچنین احتمال محاسباتی برای متغیر ریسک اعتباری در کوتاه مدت و بلند مدت که به ترتیب برابر با ۰.۰۰۰۳ و ۰.۰۰۱۰ می باشدمی توان نتیجه گرفت ریسک اعتباری بر شاخص ثبات بانکی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت و بلند مدتتاثیر معنادار دارد. همچنین در نهایت الگوی تصحیح خطا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. ضریب جمله تصحیح خطا ((ECM(t-۱)برابر۰.۳۶۹۷۰۸- می باشد، که سرعت تعدیل فرآیند عدم تعادل است و نشان می دهد ۳۶ درصد از انحراف تابع شاخص ثبات بانکی از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در یک دوره تصحیح می شود. بنابراین، حرکت به سمت تعادل با سرعت نسبتا متوسطی برای بانکهای منتخبپژوهش صورت می گیرد.