مروری بر روشهای مدیریت ریسک نقدینگی به منظور بهینه سازی پرتفوی چند متغیره

پیش بینی ریسک های مالی می تواند اثر مهمی بر تصمیمات مربوط به اعطای تسهیلات و سودآوری بنگاههای مالی داشته باشد. به همین دلیل ، محققین به طور مستمر نسبت به توسعه مدلهای پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی اقدام می کنند که بررسی سیر تکاملی این مدلها خود گویای اهمیت این موضوع است . از این جهت ، تاکنون مدلهای متنوعی که هرکدام از نظر متغیرهای پیش بینی کننده و تکنیک ها متفاوتاند، ارائه شده اند و در پژوهش حاضر با توجه به این مورد به بررسی روشهای مدیریت ریسک نقدینگی به منظور بهینه سازی پرتفوی چند متغیره پرداخته می شود . در بازار سرمایه ایران مانند سایر بازارهای سرمایه جهان، شرکت های متعددی در حال فعالیت هستند که قاعدتا عملکرد بعضی شرکت ها قوی و عملکرد بعضی از آنها ضعیف است . پیش بینی ریسک های مالی می تواند اثر مهمی بر تصمیمات مربوط به اعطای تسهیلات و سودآوری بنگاههای مالی داشته باشد. بررسی نشان داده است که کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت ریسک نقدینگی به منظور بهینه سازی پرتفوی مورد بررسی قرار گرفته است . با این حال، به نظر نمی رسد با سطح فعلی صنعت تمرکز بر مدیریت ریسک و یادگیری ماشین متناسب باشد. تعداد زیادی از حوزه ها در مدیریت ریسک نقدینگی باقی مانده است که می تواند به طور قابل توجهی از مطالعه نحوه استفاده از یادگیری ماشین برای رسیدگی به مشکلات خاص بهره مند شود.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ریسک ، بهنیه سازی ، ریسک نقدینگی ، مدیریت ریسک ، پرتفوی چند متغیره.