جایگاه ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در سیستم بانکی

پیش بینی ریسک های مالی می تواند اثر مهمی بر تصمیمات مربوط به اعطای تسهیلات و سودآوری بنگاه های مالی داشته باشد. به همین دلیل، محققین به طور مستمر نسبت به توسعه مدل های پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی اقدام می کنند که بررسی سیر تکاملی این مدل ها خود گویای اهمیت این موضوع است. در بازار سرمایه ایران مانند سایر بازارهای سرمایه جهان، شرکت های متعددی در حال فعالیت هستند که قاعدتا عملکرد بعضی شرکت ها قوی و عملکرد بعضی از آنها ضعیف است. پیش بینی ریسک های مالی می تواند اثر مهمی بر تصمیمات مربوط به اعطای تسهیلات و سودآوری بنگاه های مالی داشته باشد. به همین دلیل، محققین به طور مستمر نسبت به توسعه مدل های پیش بینی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی اقدام می کنند که بررسی سیر تکاملی این مدل ها خود گویای اهمیت این موضوع است. در همین راستا می توان گفت پیش بینی ریسک های نقدینگی و اعتباری یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تصمیم گیری مالی است.هنگامی که یک صنعت از نقدینگی کافی برخوردار نباشد قادر بر افزایش وجوه یا تبدیل دارایی ها نمی باشد که این ناتوانایی بر سودآوری تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به شواهد موجود و مطالعات میدانی میتوان گفت علت اصلی ریسک نقدینگی عدم تطبیق مقدار و سررسید بدهی ها و دارایی ها و در نتیجه ایجاد شکاف نقدینگی منفی است. هدف ما در این پژوهش آن است که بیان نماییم از آنجاکه اثرات ونقش بانک ها در جایگاه اجرایی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری نقش ویژه و پر اهمیتی دارد موارد متعددی برگرفته از ریسک های نقدینگی و اعتباری نظیرکمبود نقدینگی در بانک، می تواند پیامدهای گسترده را نتیجه دهد همچنین موضوع نقدینگی برای هر بانک بسیار مهم تر و حیاتی تر از سایر موضوعات است. نتایج ما نشان می دهد که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی یک رابطه متقابل همزمان اقتصادی ندارند. با این حال، هر دو ریسک به طور جداگانه بر ثبات بانک تاثیر می گذارند.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ریسک ، نقدینگی ، اعتباری ، مدیریت ریسک ، نظام بانکی.