ارائه مدل برنامهریزی ریاضی فازی جهت اندازهگیری ریسک و بازده مورد انتظار سبد سهام در بازار سرمایه ایران

بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک وبازده آن انجام میشود. معمولا سرمایه گذاران ریسک را دوست ندارند و از آن گریزان هستند و همواره در پی آنند تا در سهامی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشند. از اینرو اندازهگیری ریسک به عنوان یک مسئله مهم در انتخاب سبد سرمایهگذاری مطرح است. از این رو در این مقاله، به بررسی یک سنجه ریسک متداول و نامطلوب برای یک سرمایه گذار پرداخته و چگونگی کاربرد آنها، برای انتخاب سبد سهام نشان داده میشود تا به سبد سهامی با بیشترین بازده و کمترین ریسک دست یابند.

کلیدواژه ها:

اندازه گیری ریسک ، برنامه ریزی ریاضی ، نیم واریانس ، تئوری فازی.