اثر تکانه های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 59
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JDEP-1-2_004
تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1402
چکیده مقاله:
این مقاله به بررسی اثر تکانه های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد اقتصادی ایران و ژاپن با استفاده از یک الگوی خودبرگشت با وقفه های توزیعی(ARDL)۱ می پردازد. بدین منظور، ابتدا یک مدل خود برگشت واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته GARCH(۱,۱)۲ را برای متغیر قیمت نفت در دوره زمانی فصل اول سال ۱۳۵۹ تا فصل چهارم سال ۱۳۸۵ رگرس کرده، پس از محاسبه واریانس شرطی و بررسی اثر ARCH۳ روی این متغیر تکانه های قیمتی نفت محاسبه شده است. سپس، طی ۴ مدل مجزا اثر تکانه های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی دو کشور، ایران به عنوان صادرکننده و ژاپن به عنوان واردکننده نفت مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج کلی حاصل از برآوردها حاکی است که رابطه غیرمستقیمی بین تکانه های قیمتی نفت و رشد اقتصادی در کشور ایران وجود ندارد.یعنی، در ایران با افزایش قیمت نفت ٬رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد و برعکس. همچنین، در خصوص کشور ژاپن نیز علائم ضرائب برآوردی موید وجود رابطه غیرمستقیم می باشد، یعنی با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی کشور ژاپن کاهش مییابد و بر عکس.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ساناز بهمن یار
مربی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان
محمد حسن فطرس
دانشیار، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :