مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام

مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام

محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 3، شماره: 7

سال انتشار: 1388

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: فارسی

مشاهده: 127

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/1863312

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOI-3-7_003

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به مقایسه دو مدل- مدل[۱](RBM)، مدل سه عامله [۲](F&F) برای پیش بینی بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل سه عامله F&F بر مدل RBM برتری دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقیم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس می باشد. [۱]. Reward Beta [۲]. Fama & French

کلیدواژه ها:

مدل Reward Beta ، مدل فاما فرنچ (F&F) ، بازده سهام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

منابع احمد پور، احمد. (۱۳۸۶):" بررسی تاثیر اندازه شرکت و ...
آقا بیگی ، صابر. (۱۳۸۴): "بررسی رابطه عامل بازار ، ...
باقر زاده،سعید. (۱۳۸۴): "عوامل موثر بر بازده سهام در بورس ...
رباط کریمی مژگان. (۱۳۸۶): "مقایسه عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی ...
طارمی، مریم. (۱۳۸۵): "آزمون مدل سه عامله فاما و فرنچ ...
مکارم، احمد. (۱۳۸۶): "بررسی و مقایسه توانایی مدل قیمت گذاری ...
Allen D. E. and Cleary (۱۹۹۸) “Determinates of the Cross-section ...
Bartholdy, jan & paula Pear, (۲۰۰۲) “ Estimation of expected ...
Benz, Rolf. W. (۱۹۸۱). “The Relation between Return and Market ...
Bhandari, L. c. (۱۹۸۸). “Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock ...
Bhavan Bahl. (۲۰۰۶), “Testing the Fama and French Three-Factor Model ...
Bornholt . G.N.(۲۰۰۶) “Expected utility and mean-risk asset pricing models. ...
http://ssrn.com/abstract=۹۲۱۳۲۳. Access on June of ۲۰۰۷.. ...
Bornholt, G. N. (۲۰۰۷) “Extending the capital asset pricing model: ...
Charitou , A .and Constantinidis , E , (۲۰۰۴) “Size ...
Connor, G., and Sanjay Sehgal, (۲۰۰۱), “Test of Fama-French Model ...
Daniel, K. , Titman, S. , (۱۹۹۷).”Evidence on Characteristics of ...
Davis, J.L., E.F. French (۲۰۰۰), “Characteristics, Covariances, and Average Returns”. ...
Fama, Eugene. F. , and Kenneth R. French. (۱۹۹۲). “The ...
Fama, Eugene. F. , and Kenneth R. French. (۱۹۹۳). “Common ...
Fama, Eugene. F., and Kenneth R. French. (۱۹۹۶), “Multifactor Explanations ...
Fama, Eugene. F., and Kenneth R. French. (۲۰۰۴). “The Capital ...
Giriffin, J.M., (۲۰۰۲). “Are the Fama and French Factors Global ...
Kotari, S.P. and Jerold. Bwarner, (۱۹۹۷), “Evaluating Mutual Fund Performance” ...
Laconishok, Josef.and Anolrei, shleiter, and Robert w. vishny, ۱۹۹۴, contraries ...
Porras, David, (۱۹۹۸), “ The CAPM vs, Fama and French ...
Pablo rogers, Jose robertosecurato (۲۰۰۸). “ Comparative Study of CAPM, ...
Taewoo . park , ۱۹۹۶, the use of multiple Accounting ...

نمایش کامل مراجع