ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین کننده های تورم: مدل های فضا حالت

محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 9، شماره: 30
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1863239

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOI-9-30_002

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

چکیده با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران بررسی دقیق تعیین کننده های تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود؛ به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم، به جای مدل  VAR با ضرایب ثابت، با استفاده مدل های TVP-VAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است، به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نااطمینانی تورم وارد مدل شده اند. نتایج حقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان می باشد و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

طبقه بندی JEL: E۳۱ ، E۳۷ ، C۱۱ ، C۵۳ واژگان کلیدی: خودرگرسیون ، تورم ، مدل های فضا- حالت

نویسندگان

محسن خضری

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

بهرام سحابی

استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

کاظم یاوری

دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

حسن حیدری

استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابراهیمی، محسن، سوری، علی (۱۳۸۵). رابطه بین تورم و نا ...
  • توکلیان، حسین (۱۳۹۱). بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب ...
  • بررسی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران [مقاله ژورنالی]
  • حسینی نسب، ابراهیم و مهدیه رضا قلی زاده، (۱۳۸۹). بررسی ...
  • دادگر، یداله، کشاورز حداد، غلامرضا، تیاترج، علی (۱۳۸۵). تبیین رابطه ...
  • درگاهی، حسن، رویا، شربت اوغلی، زمستان (۱۳۸۹). تعیین قاعده سیاست ...
  • دورونبوش، رودیگر، استانلی، فیشر، اقتصاد کلان، مترجم: محمد حسین تیزهوش ...
  • سحابی، بهرام، سلیمانی، سیروس، خضری، سمیه، خضری، محسن (۱۳۹۲). اثرات رشد ...
  • شهاب، محمد رضا (۱۳۸۶). نرخ های ارز و تورم :یک ...
  • صمیمی جعفری، احمد، قلی زادی کناری، صدیقه (۱۳۸۶). بررسی رابطه ...
  • کمیجانی اکبر، یزدان نقدی (۱۳۸۸). بررسی ارتباط متقابل بین تولید ...
  • کمیجانی، اکبر، حسین توکلیان (۱۳۹۰). بررسی عدم تقارن در رفتار ...
  • گرجی، ابراهیم، فولادی، مهدی (۱۳۸۸). مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس کینزین ...
  • گرجی، ابراهیم، اقبالی، علیرضا (۱۳۸۸). برآورد منحنی فیلیپس بارویکردی به ...
  • موسوی محسنی، رضا، سعیدی فر، مریم (۱۳۸۵). منحنی فیلیپس و ...
  • Ang, A. Bekaert, G., & Wei, M. (۲۰۰۷). Do Macro ...
  • Avramov, D. (۲۰۰۲). Stock Return Predictability and Model Uncertainty. Journal ...
  • Bagliano, F.C., Favero. C.A. (۱۹۹۸). Measuring Monetary Policy with VAR ...
  • Bernanke, B., Boivin, J., & P. Eliasz. (۲۰۰۵). Measuring the ...
  • Bernanke, B.S., Mihov, I. (۱۹۹۸). Measuring Monetary Policy. The Quarterly ...
  • Boivin, J., Ng, S. (۲۰۰۶). Are More Data Always Better ...
  • Cogley, T., & Sargent, T. (۲۰۰۵). Drifts and Volatilities: Monetary ...
  • Cogley, T., & Morozov, S., & Sargent, T. (۲۰۰۵). Bayesian ...
  • Dave, C., & S. Dressler. (۲۰۰۹). The Bank Lending Channel: ...
  • Del Negro, M., Otrok, C. (۲۰۰۸). Dynamic Factor Models with ...
  • Doz, C., Giannone, D., Reichlin, L. (۲۰۱۱). A Two-Step Estimator ...
  • Eickmeier, S., Lemke, W., Marcellino, M. (۲۰۱۱). The Changing International ...
  • Edward, N., Gambera,D., R. Hakesb. (۲۰۰۵). Is Monetary Policy Important ...
  • Friedman, M. (۱۹۷۷). Nobel lecture: inflation and unemployment. Journal of ...
  • Fruhwirth-Schnatter, S. (۲۰۰۶). Finite Mixture and Markov Switching Models (New ...
  • Garratta, A., Mitchellb, J. (۲۰۱۱). Shaun, P., Real-time inflation forecast ...
  • Geweke, J., & Amisano, G. (۲۰۱۰). Hierarchical Markov Normal Mixture ...
  • Groen, J., Paap, R., & Ravazzolo, F.(۲۰۰۹). Real-time In. Ation ...
  • Hamilton, J. (۱۹۸۹) A New Approach to the Economic Analysis ...
  • Hamilton, J. D. (۱۹۸۳). Oil and the Macroeconomy since World ...
  • Hamilton, J. D. (۱۹۹۶). Specification testing in Markov-switching time series ...
  • Hamilton, J. D., Susmel, R. (۱۹۹۴). Autoregressive conditional heteroscedasticity and ...
  • Henry, O. (۲۰۰۹). Regime switching in the relationship between equity ...
  • Hoogerheide, L)۲۰۰۹(., Kleijn, R., Ravazzolo, F., van Dijk, H. and ...
  • Holland, S., ۱۹۹۵. Inflation and uncertainty: tests for temporal ordering. ...
  • Hornstein, A. (۲۰۰۸). Introduction to the New Keynesian Phillips Curve. ...
  • Hwang, Y. (۲۰۰۷). Causality between inflation and real growth. Economics ...
  • Jouchi Nakajima,J., Munehisa, K., Toshiaki, W. (۲۰۰۹). Bayesian analysis of ...
  • Kalman, R. (۱۹۶۰). A new Approach to linear Filtering and ...
  • Karunaratne, N.D., Bhar, R. (۲۰۱۱). Regime-shifts and post-float inflation dynamics ...
  • Kim, C. J., Nelson, C. R. (۱۹۹۹). Friedman’s plucking model ...
  • King, R. G. (۲۰۰۸). The Phillips Curve and U. S. ...
  • Koop, G., Potter, S. (۲۰۰۴). Forecasting in dynamic factor models ...
  • Koop, G., Korobilis, D. (۲۰۱۱). Forecasting Inflation using Dynamic Model ...
  • Koop, G. and Korobilis, D. (۲۰۱۳). A New Index of ...
  • Koop, G., Leon-Gonzalez, R. (۲۰۰۹). Strachan, R.,. On the Evolution ...
  • Koop, G. and Potter, S. (۲۰۰۴). Forecasting in Dynamic Factor ...
  • Korobilis, D. (۲۰۰۹)Assessing the Transmission of Monetary Policy Shocks using ...
  • Korobilis, D. (۲۰۱۳). Assessing the transmission of monetary policy shocks ...
  • Kydland, F. E., and E. C. Prescott. (۱۹۷۷). Rules Rather ...
  • Lucas, R. E. Jr. (۱۹۷۶) «Econometric Policy Evaluation: A Critique, ...
  • Moser, S., Rumler, F. (۲۰۰۷). Forecasting Austrian inflation. Economic Modeling ...
  • Mumtaz, H. (۲۰۱۰). Volving UK Macroeconomic Dynamics: A Timevarying Factor ...
  • Nakajima, J., Munehisa, Kasuya. (۲۰۱۱). Toshiaki, W., Bayesian analysis of ...
  • Nelson, D. B. (۱۹۹۱). Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A ...
  • Pesaran, M. H., Timmermann, A. (۲۰۰۰). A Recursive Modeling Approach ...
  • Primiceri. G. (۲۰۰۵). Time Varying Structural Vector Auto regressions and ...
  • Raftery, A., Karny, M. and Ettler, P. (۲۰۱۰). Online Prediction ...
  • Senbet, D. (۲۰۰۸). Measuring the Impact and International Transmission of ...
  • Sims.C.A.(۱۹۸۰).Macroeconomics and Reality. Econometrica, ۴۸: ۱-۴۸.. ...
  • Sims, C. (۱۹۹۲). Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The ...
  • Stock, J. and Watson, M.,. (۱۹۹۶) Evidence on Structural Instability ...
  • Stock, J. and Watson, M. (۱۹۹۹). Forecasting Inflation,. Journal of ...
  • Stock, J. and Watson, M. (۲۰۰۷). Why Has U. S. ...
  • Stock, J. and Watson, M.,. Phillips Curve Inflation Forecasts,. NBER ...
    • نمایش کامل مراجع