ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران روش: الگوریتم بوت استرپ

ارزیابی اقتصاد کشورهای مختلف جهان نشان می­دهد که بانک­ها نقش شریان اقتصادی کشورها را دارند و اقتصاد ایران نیز از این قاعده نه تنها مستثنی نیست بلکه اقتصاد ایران، اقتصاد بانک محور است؛ لذا بررسی عملکرد بانک­های ایران نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری­های آتی دارد. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد مجموعه بانک­های تجاری ایران در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۰ انجام شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که نوع بازدهی به مقیاس بانک­های تجاری ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است به طوریکه در این بازه با اعمال الگوریتم بوت استرپ، مجموعه بانک­های تجاری ایران در تمامی سال­ها ناکارا بوده است. بوت استرپ باعث کاهش ۴ درصدی متوسط کارایی شده است، همچنین باعث کاهش تورش و واقعی­تر شدن نمرات کارایی شده است. بهترین عملکرد بانک­های تجاری مربوط به سال ۱۳۸۷ و بدترین عملکرد مربوط به سال ۱۳۸۰ بوده است. بوت استرپ باعث می­شود تا نمرات کارایی را رتبه بندی نمود. این امکان در حالت عدم استفاده از الگوریتم وجود نداشت. ارزیابی دقیق عملکرد بانکی می­تواند باعث اصلاح بانکی شود.

کلیدواژه ها:

بانک ، تحلیل پوششی داده ها ، کارایی ، بوت استرپ ، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف