کاربرد تحقیق در عملیات در بهینه سازی سبد سرمایه گذاری

مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری و بهینه سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه گذاری است. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده شده اند، دچار عدم قطعیت های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه گذاری لطمه وارد می شود. طراحی سبد سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم گیری مهم و اساسی برای شرکت ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک سبدی با نرخ بازده ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف از نگارش این مقاله کاربرد تحقیق درعملیات در بهینه سازی سبد سرمایه گذاری است، چالش هایی که امروزه بازار سرمایه با آن روبروست شامل توسعه نیافتگی نهادهای مالی لازم برای فعالیت بهینه بازار سرمایه، ناکافی بودن تنوع ابزار ها مالی لازم برای توسعه بازار، مقررات و سازوکار اجرایی محدود کننده برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بسته بودن بازار، مشکلات ساختاری، عمق ناچیز بازار، دارایی های غیر فعال نهادهای دولتی، وجود انحصارات بزرگ در بازار نامطمئنی شاخص بورس و عدم جذب نقدینگی می باشد. با توجه به تعریفی که از تحقیق در عملیات را داریم می دانیم که تحقیق در عملیات با استفاده از روش هایی نظیر، مدلسازی ریاضی به منظور تحلیل شرایط پیچیده، به مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم های مناسب تر و ایجاد سیستم کار ا و ثمر بخش در مواردی شامل مجموعه داده های پیچیده، در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها و شرایط موجود، پیش بینی دقیق نتایج و ارزیابی ریسک و بکارگیری پیشرفته ترین روش ها و ابزارهای تصمیم گیری می باشد.

کلیدواژه ها:

بازار سرمایه ، بهینه سازی ، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ، تحقیق درعملیات