برنامهریزی بهینه تولید با مدیریت ریسک در یک بازار برق تجدید ساختار یافته با استفاده از معیار ارزش مشروط در معرض ریسک

در این مقاله تلاش میشود با استفاده از معیار ارزش مشروط در معرض ریسکCVaR) روشی برای تعیین استراتژی بهینه مشارکت شرکتهای تولیدی در بازار برق ارائه گردد که ضمن حداکثرسازی سود تولیدکننده،ریسکهای ناشی از عدم قطعیت قیمت برق را نیز کنترل نماید. در این برنامهریزی، الگوریتم مونت کارلو برای شبیه سازی عدم قطعیت قیمت بازار حوضچه بکار رفته و امکان عقد قراردادهای دوجانبه، به عنوان ابزار مناسبیجهت پوشش ریسکهای بازار در نظر گرفته شده است. مدلسازی دقیق واحدهای تولیدی و استفاده از بهینهساز پیشرفتهCPLEXتحت نرمافزارGAMSبرای رویارویی با این مساله برنامهریزی تصادفی عدد صحیحمختلط، راهکار ارائه شده را جهت اعمال در شرایط واقعی مناسب میسازد. نتایج شبیه سازی مبین توانایی الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه ها:

اختصاص دارایی ، ارزش مشروط در معرض ریسک ، برنامهریزی تصادفی ، روش مونت کارلو ، قراردادهای دوجانبه ، مدیریت ریسک