مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام

در این مقاله مسئله انتخاب سهام با استفاده از رویکرد مدل یکپارچه در بهینه سازی استوار را معرفی می کنیم که این مدل توسعه ای بر مدلهای بهینه سازی استوار مسائل برنامه ریزی خطی غیر واقعی، که پیش از این معرفی شده اند می باشد. در مدل یکپارچه ناحیه عدم قطعیت با یک «بدنه نرمی» مناسب برآورده می شود و مدل با در نظر گرفتن پارامترهای مورد توجه سرمایه گذار اجازه تولید نسخ متفاوتی از مدل یکپارچه را متناسب با شرایط مساله به مدلسازی دهد. بنابراین مدلساز می تواند با توجه به پارامترهای غیرقطعی و در نظر گرفتن مطلوبیت سرمایه گذار، مدل و سرمایه گذاری مناسب را پیشنهاد دهد.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی خطی غیر واقعی ، بهینه سازی استوار ، مسئله انتخاب سهام و سرمایه گذاری در سهام