ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

Wavelet analytical method on the Heston option pricing model

محل انتشار: مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها، دوره: 13، شماره: 2
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 120

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1763740

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNAA-13-2_015

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1402

کلیدواژه ها:

Keywords: partial and stochastic differential equation ، Heston model ، Legendre wavelet method

نویسندگان

Fereshteh Goldoust

Department of Applied Mathematics, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Anzali, Iran

Jafar Biazar

Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan ۴۱۳۳۵-۱۹۱۴,Rasht, Guilan, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • R.J. Adler, The Geometry of Random Fields, Wiley & Sons, ...
  • H. Albercher, P.Mayer, W. Schoutens and J, Tistaert, The little ...
  • A.F. Atiya and S. Wall, An analytic approximation of the ...
  • G. Bakshi, C. Cao and Z. Chen, Empirical performance of ...
  • G. Bakshi and D. Madan, Spanning and derivative-security valuation, J. ...
  • D. Bates, Statistical methods in Finance, vol. ۱۴, p. ۵۶۷-۶۱۱, ...
  • J. Biazar, E. Babolian, A. Nouri and R. Islam, An ...
  • J.Biazar, F. Goldoust and F. Mehrdoust, On the numerical solutions ...
  • Sci. Lett. ۴ (۲۰۱۵), no. ۱, ۶۳–۶۸ ...
  • J. Biazar, M. Tango, E. Babolian and R. Islam, Solution ...
  • J.S. Gu and W.S. Jiang, The Haar Wavelets operational matrix ...
  • S.L. Heston, A closed-form solution for options with stochastic volatility ...
  • H. Johnson and D. Shanno, Option pricing when the variance ...
  • R.Y. Chang and M.L. Wang, Shifted Legendre directs method for ...
  • ۳۹ (۱۹۸۳), ۲۲–۳۰۷ ...
  • C. Peter and D. Madan, Option pricing and the fast ...
  • M. Razzaghi, Fourier series direct method for variational problems, Int. ...
  • ] M. Razzaghi and S. Yousefi, Legendre wavelets direct method ...
  • ۵۳ (۲۰۰۰), ۱۸۵–۱۹۲ ...
    • نمایش کامل مراجع