Estimation of VaR in insurance companies listed on the Tehran Stock Exchange with RBC and EC approaches
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 110
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJNAA-13-2_099
تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1402
کلیدواژه ها:
Value at Risk (VaR) ، Monte Carlo Simulation (MCS) ، Historical Simulation ، Optimal Capital ، Stock Exchange
نویسندگان
Mahdi Abbasi
Department of Accountancy and Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
Babak Jamshidinavid
Department of Accountancy and Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
Mehrdad Ghanbari
Department of Accountancy and Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
Alireza moradi
Department of Economics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :