Designing an optimal model for choosing real options in knowledge-based companies (content analysis approach and Black-Scholes model)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 167

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNAA-13-2_240

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1402

نویسندگان

Farahnaz Jangoo

Department of Management, Economics and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Mohsen Seighali

Department of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad university, Qazvin, Iran

Hakimeh Niki Esfahlan

Department of Management, Hadishahr Branch, Islamic Azad university, Hadishahr, Iran

Younes Badavar Nahandi

Department of Management, Economics and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Heydar Mohammadzadeh Salteh

Department of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad university, Marand, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • K.I. Amin and V.K. Ng, Option valuation with systematic stochastic ...
  • T.G. Andersen and T. Bollerslev, Heterogeneous information arrivals and return ...
  • F. Black and M. Scholes, The pricing of options and ...
  • P.P. Boyle, A lattice framework for option pricing with two ...
  • Q. Chen, H.M. Baskonus, W. Gao and E. Ilhan, Soliton ...
  • J.C. Cox, S.A. Ross and M. Rubinstein, Option pricing: A ...
  • J.W. Creswell and C.N. Poth, Qualitative inquiry and research design: ...
  • H. Danaeifard, S.M. Alvani and A. Azar, Qualitative research methodology ...
  • J.C. Duan, The GARCH option pricing model, Math. Finance ۵ ...
  • B. Dumas, J. Fleming and R.E. Whaley, Implied volatility functions: ...
  • Y. He and D. Shi, Study on grounded theory in ...
  • F. Heibati, N. Gholam-Ali and H. Hassanzadeh, Application of constraint ...
  • S.L. Heston, A Closed-form solution for options with stochastic volatility ...
  • J. Hull and A. White, The pricing of options on ...
  • L. Kobari, S. Jaimungal and Y. Lawryshyn, A real options ...
  • S. Lin and X.J. He, A regime switching fractional Black–Scholes ...
  • Nonlinear Sci. Numer. Simul. ۸۵ (۲۰۲۰), ۱۰۵۲۲۲ ...
  • J.D. Macbeth and L.J. Merville, An empirical examination of the ...
  • Finance ۳۴ (۱۹۷۹), ۱۱۷۳–۱۱۸۶ ...
  • K. Markey, M. Tilki and G. Taylor, Practicalities in doctorate ...
  • U.A. M¨uller, M.M. Dacorogna, O.V. Pictet, Heavy tails in high-frequency ...
  • V. Naik, Option valuation and hedging strategies with jumps in ...
  • H. Najafi, G. Nikjoo and K. Salmani, Presenting a model ...
  • S. Picozzi and B.J. West, Fractional Langevin model of memory ...
  • S.H. Poon, A practical guide to forecasting financial market volatility, ...
  • R.J. Rendleman and B.J. Bartter, Two-state option pricing, J. Finance ...
  • M. Rubinstein, Displaced diffusion option pricing, J. Finance ۳۸ (۱۹۸۳), ...
  • L.O. Scott, Option pricing when the variance changes randomly: Theory, ...
  • Financ. Quant. Anal. ۲۲ (۱۹۸۷), ۴۱۹–۴۳۸ ...
  • L.O. Scott, Pricing stock options in a jump-diffusion model with ...
  • J. Szolgayova, A. Golub and S. Fuss, Innovation and risk-averse ...
  • R. Tehrani, S.M. Mirlouhi and M.R. Golkani, Calculating the value ...
  • J. Wang, S. Wen, M. Yang and W. Shao, Practical ...
  • W.L. Xiao, W.G. Zhang, X. Zhang, X. Zhang, Pricing model ...
  • H.J. Zhang, M.S. Duan and Z. Deng, Have China’s pilot ...
  • Z.Y. Zhang, Y. Hao and Z.N. Lu, Does environmental pollution ...
  • J. Zhang and D. Ma, Application of grounded theory method ...
  • نمایش کامل مراجع