An Extended Efficient Frontier Method: A Resource Allocation Application

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 2,214

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC04_140

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1385

چکیده مقاله:

One of the primary assumptions on traditional efficient frontier is the unique duration of return for each risky asset in portfolio. This often, makes the problem somewhat impractical since many assets have different life cycles for their return. This paper presents an extended efficient frontier method where all risky assets have different life cycles. The primary assumption of the proposed method of this paper is that all n different assets are normally distributed with known mean and variance. The implementation of the algorithm is presented by some practical examples.

نویسندگان

Doustiyan

Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Best MJ, Hlouskova J. Portfolio Selection with Transaction Costs C ...
  • Best MJ, Hlouskova J .The Efficient Frontier for Bounded assets. ...
  • Best MJ, Ritter K. A Quadratic Programming Algorithm. Zeitschirift fir ...
  • Bardley SP, Hax A.C. And Magnanti TL. Applied Mathematical Programming, ...
  • Fletcher, R. and Powell, _ J. D., A Rapidly Convergent ...
  • Markowit, h The Optimization of a Quadratic Function Subject to ...
  • Taha. A. H. Operations Research, An Introduction _ Macmillan Publication ...
  • Sadjadi, S. J., A Dynamic Programming Approach to Solve Efficient ...
  • Sharpe W. F Portfolio Theory and Capital Markets. McGraw-Hill, New ...
  • نمایش کامل مراجع